Волатильность на рынке Форекс

Рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Волатильность на рынке Форекс

Разработка любой торговой стратегии для Форекс, которая будет прибыльна и эффективна, должна учитывать такой фактор как волатильность рынка, а, точнее, финансового инструмента (валютной пары). Существует даже индекс волатильности (относительной) – Relative Volatility Index (RVI), который будет рассмотрен ниже.

Торговля волатильностью (В.), то есть учет колебаний выбранной валютной пары, всегда актуальна для трейдера любых временных интервалов – от скальпера до долгосрочного инвестора. Поэтому не следует выбирать много валютных пар для работы – ограничьтесь двумя-тремя максимум. Чем больше пар, тем сложнее трейдеру учитывать особенности каждой из них, “чувствовать” их колебания.

Волательность – это разброс (диапазон) цен на каком-то отрезке времени. Поэтому говорят “средняя дневная В. пары евро-доллар”, “В. евро всегда выше, чем фунта” и т.д.

Рекомендуемый брокер для торговли — Alpari или RoboForex.

Волательность любой валютной пары отличается в разное время суток – возрастает в “часы пик” (EURUSD во время американской и европейской торговых сессий) и снижается в часы снижения торговых объемов по конкретному инструменту (азиатская сессия для евро или фунта).

Что должен знать любой трейдер о В.? Во время европейской (лондонской) сессии на Форекс наблюдается максимальная В. Так происходит потому, что в это время заключается около 30% от общего суточного количества сделок на валютной бирже. Средняя волатильность рынка по всем валютным парам во время европейской торговой сессии составляет 80 пунктов. Наиболее торгуемые пары в это время – EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, а также GBPCHF и GBPJPY.

Учитывая, что сразу после европейской торговой сессии начинается американская, крупные инвесторы (не все, но значительное количество) делают конвертацию европейских валют в доллар США. Учитывая, что американская (нью-йоркская) сессия Форекс находится на втором месте по объемам, становится понятно, почему такой шаг крупных игроков рынка. Это происходит примерно в 12.00-14.00 по Гринвичу. Именно в данный промежуток идет “состыковка” европейской и американской торговых сессий, из-за чего максимальная дневная В. наблюдается как раз в это время. Возможно, эта информация пригодится вам в разработке вашей торговой системы.

Что характерно для американской торговой сессии? Большие объемы операций по GBPCHF и GBPJPY (среднесуточная В. для данной сессии – примерно 120 пунктов), меньшие – по другим парам с долларом. Учитывая, что американцы активно торгуют на фондовом рынке, в основном внутри дня (долго держать позиции невыгодно – как из-за комиссии, так и через гэпы, которые могут “слизать” половину депозита), то ближе к концу нью-йоркской сессии американские трейдеры закрывают свои позиции, что может привести к небольшому откату дневного движения.

И, наконец, азиатская (токийская) торговая сессия. Торговля волатильностью для GBPCHF и GBPJPY составляет примерно 100 пунктов для азиатской сессии. Пары с американским долларом в это время торгуются слабо.

ТОП-3 лучших брокера БО с русским интерфейсом:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Определившись с выбором валютной пары, нужно учесть и временные периоды, когда валюта может проходить определенное количество пунктов. Используя эти данные, можно создать собственную торговую систему или оптимизировать (модифицировать) существующую.

Несколько слов об индексе волатильности (RVI). Данный показатель в 90-хх годах прошлого столетия разработал Дональд Дорси, но не как индикатор, а исключительно как фильтр с целью подтверждения торговых сигналов. Позже RVI переработали, и он стал идентичен осциллятору RSI – индексу относительной силы (Relative Strength Index). Предназначение RVI – измерение силы рынка, направления движения В., а не прогноз направления движения цены. RVI не повторяет сигналы других осцилляторов вроде RSI или стохастика, а только подтверждает или отрицает их.

Сигналы по RVI:
1. Покупка производится при значении RVI больше 50. Если первый сигнал для открытия длинной позиции был пропущен, покупку можно производить после превышения уровня 60.
2. Продажа – меньше 50. При пропуске первого сигнала для короткой позиции, шорт открываем при опущении осциллятора ниже 40.
3. Закрытие длинной позиции производится при падении RVI ниже 40.
4. Закрытие короткой позиции производится при росте RVI выше 60.

Главным преимуществом индекса волатильности, которое отличает его от остальных технических индикаторов, является измерение других показателей динамичности рынка. Создатель RVI Д.Дорси полагал, что в данном осцилляторе будут учтены уровни диверсификации, которые “упускает” RSI.

Как видим, знание периодов волатильности рынка является основополагающим для любого трейдера – нет смысла скальпировать в активные периоды сильных движений, также как и долгосрочный трейдер не будет работать в тихие часы. Составляя алгоритм своей торговой системы, трейдер обязан учитывать время максимальной В. для определения уровней стоп лосс и тейк профит, оценивая риски и уменьшая их.

Осциллятор RVI нужно использовать только в паре с другими техническими индикаторами как фильтр, а не самостоятельный индекс.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Волатильность

Волатильность (Изменчивость, англ Volatility) — это статистический показатель, характеризующий тенденцию изменчивости цены. Волатильность является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Волатильность выражается в абсолютном или в относительном от начальной стоимости значении.
Для финансовых инструментов, доход которых описывается случайным блужданием, волатильность пропорциональна квадратному корню из величины временного интервала.

Различают два вида волатильности:

  • Историческая волатильность— это величина, равная стандартному отклонению стоимости финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитанному на основе исторических данных о его стоимости.
  • Ожидаемая волатильность— волатильность, вычисленная на основе текущей стоимости финансового инструмента в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски.

Историческая волатильность
Участника рынка интересует не только направление движения рынка, но и скорость этого движения, поскольку от нее зависит вероятность того, что стоимость актива “перешагнет” за “критические” для участника значения. Показателем такой скорости выступает стандартное отклонение цены актива, или, как его еще называют, волатильность цены. Стандартное отклонение — это мера того, насколько широко разбросаны точки данных относительно их среднего, оно свидетельствует о вероятности, с которой цена примет то или иное значение и задает меру отклонения цены актива от некоторой средней величины, т.е. характеризует риск, связанный с данным активом, например, волатильность цены облигации. Для того, что бы определить волатильность рынка в целом, можно произвести расчет волатильности по фондовому индексу.

Расчет волатильности.
Формула:
Стандартное отклонение (среднеквадратическое отклонение) или историческая волатильность:

Где:
= стандартное отклонение, или историческая волатильность
n = количество наблюдений (количество баров, свечей в рассматриваемом периоде)
m = среднее арифметическое
xi = изменения цены
Среднее равно:

При анализе ценового риска на финансовых рынках, например, при расчете волатильности акции, принято работать не с самой последовательностью цен, а с последовательностью относительных изменений.
Последовательность относительных изменений имеет ряд преимуществ по сравнению с последовательностью цен.
Во-первых, преобразуя последовательность цен в последовательность относительных изменений, мы добиваемся большей сравнимости различных последовательностей цен (различных активов). Например новые акции (IPO) могут расти и падать за короткий период в десятки раз, поэтому при расчете волатильности таких акций, нельзя использовать абсолютные значения.
Во-вторых, последовательность относительных изменений отличается большей стабильностью в том смысле, что для нее среднее и дисперсия в большей степени являются стационарными, чем среднее и дисперсия последовательности “необработанных” цен (по крайней мере, так принято считать).
Относительные изменения рассчитывают двумя путями.

1. Как процентное изменение цены:

2. Второй метод заключается в том, что в качестве переменной величины принимают логарифм отношения последующей цены к цене предыдущей (обычно это цены закрытия), а именно:

xi равен натуральному логарифму ценового изменения:

Индикаторы волатильности:
Индикаторами волатильности на forex считаются CCI (Commodity Channel Index) , полосы Боллинджера (Bollinger Bands), ATR (Average True Range) , Индикатор Чайкина (Chaikin Volatility). В качестве индикаторов волатильности используют также и вышеописанное стандартное отклонение.

В пятницу волатильность на рынке Форекс оставалась сдержанной

15 сентября 2020

В последний день прошлой торговой недели волатильность на рынке Форекс оставалась сдержанной. Во время европейской торговой сессии разнонаправленная статистика из еврозоны не внесла изменений в динамику торгов. Так, в момент публикации данных по промышленному производству в Италии и по еврозоне в целом единая валюта продолжала торги в уже привычном для рынка боковике.
Экономика Италии зафиксировала рекордное за последние 12 месяцев снижение объема промышленного производства ? в годовом выражении показатель сократился на 1,8% при прогнозируемом росте на 0,5%. Впрочем, общеевропейский показатель остался в зеленой зоне.
Следует обратить внимание и на то, что снижение волатильности на рынке Форекс было обусловлено фактором ожидания более важных событий. Среди них ? встреча Еврогруппы, проходившая 12-13 сентября, а также оглашение результатов голосования членов Комитета монетарной политики Банка Англии и Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы, которое касалось условий монетарной политики финрегуляторов.
Во время американской торговой сессии были опубликованы данные по изменению объемов розничной торговли в США, а также данные по индексу настроения потребителей от университета Мичигана. Несмотря на положительную статистику из США, индекс USDX, отображающий динамику торгов американского доллара против корзины из шести основных валют, незначительно ослаб. Тем не менее он завершил прошлую неделю выше цены открытия.
Валютная пара евро/доллар завершила прошлую неделю под важным уровнем сопротивления 1.2990. Это указывает на ее способность продолжить снижение в рамках пятой волны. По мнению аналитиков компании «FOREX MMCIS group», определяющим фактором дальнейшего направления движения пары выступит пробой недельного диапазона 1.2860–1.2990.
В связи с этим в качестве основного сценария все еще рассматривается продолжение нисходящего тренда в рамках пятой волны. Альтернативный сценарий также не претерпел изменений и предполагает пробой сопротивления 1.2990, после чего может наступить краткосрочный рост.
Из статистики, которая будет опубликована сегодня, стоит отметить сальдо баланса внешней торговли еврозоны. Во время американской торговой сессии новостной фон будет более насыщенным. Федеральная резервная система обнародует данные по изменению объема промышленного производства в регионе. Также будет предоставлен отчет по загрузке производственных мощностей в августе. Прогнозы профильных экспертов относительно перспектив американской экономики по-прежнему оптимистичны.

В международном рейтинговом агентстве Fitch отметили уникальную гибкость финансовой системы США. По мнению аналитиков агентства.

Пара евро/доллар продолжает удерживаться под скользящей средней с периодом 20, существенно снизив волатильность у отметки 1.2850.

В первый день недели доллар США незначительно дешевел против основных валют.

Основная валютная пара продолжает торги под скользящими средними с периодом 20 и 50, проходящими у отметки 1.2900.

В пятницу доллар США укрепился против всех основных валют, в то время как нефть продолжила дешеветь.

Среднесрочная техническая картина пары евро/доллар остается прежней: пара зажата в диапазоне между уровнями 1.2850 и 1.2990.

Вчера доллар США обновил шестилетний максимум против иены, а Европейский центробанк обнародовал меры по стимулированию экономики.

К концу американской торговой сессии в среду пара евро/доллар обвалилась к нижней границе боковика 1.2860–1.2990, в пределах которого она торговалась с 4 сентября.

В первой половине 17-го сентября британский фунт укрепился к двухнедельному максимуму.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Добавить комментарий