Торговый алгоритм маркетмейкера на фондовом рынке

Рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Алгоритм работы маркетмейкера на Форекс

Изначально любому маркетмейкеру, как и многим другим участникам международного валютного рынка, требуется стабильный доступ к свежей финансовой аналитике. Для этого применяются высокоскоростные каналы передачи данных, целью которых является обмен информации с крупнейшими влиятельными информационными агентствами и глобальными торговыми площадкам во всем мире. К примеру, компания EXNESS, работает с агентством Dow Jones Newswires.

Еще одним из важных условий работы является наличие большого объема капитала. Приличный запас собственных средств потребуется для поддержки возможности хорошего исполнения своих обязательств, в торговых операциях. Как упоминалось выше, маркетмейкер обязан в любой рабочий момент валютного рынка предоставить клиенту возможность продать или купить торговый инструмент по самому выгодному для него курсу.

Маркетмейкеры, в основном, заключают договора с наиболее крупными маркетмейкерами или брокерами, чтобы минимизировать свой риск. В случае необходимости, проведенные сделки клиентов выводят на межбанковский рынок. В современное время компании сотрудничают с несколькими крупнейшими банками Европы, что обеспечивает дополнительные возможности, которые уменьшают вероятность финансовых потерь клиентов и участников биржи.

Для проведения торговых операций торговых сделок многие компании, предлагающие свои услуги на данном валютном рынке, должны предоставлять своим клиентам соответствующий инструментарий. В данный момент особое распространение (благодаря огромной популярности работы через Internet сеть) приобрели торговые платформы (так же и Web-платформы) для торговли онлайн. Биржевые торговые платформы — это уникальные компьютерные программы, которые позволяют получать оперативные и самые свежие сведения по изменению курсов валют, и брать в работу заявки на продажу или покупку определенного объема инструментов.

И в завершении хотелось бы отметить и повторить главные моменты, о которых было упомянуто немного выше. Мы тщательно рассмотрели принцип работы маркетмейкера и определили, что основной его задачей на фондовом рынке, является поддержание его ликвидности. Так же следует понять, что маркетмейкеры играют важнейшую роль на фондовом рынке. Но, не обращая внимание на тот момент, что маркетмейкеры не имеют определенно фиксированного спреда, они все же получают свои непосредственные доходы за счет этого, и тем самым обеспечивают высокое функционирование рынка.

Работа на международных валютных рынках на данное время является самым высокоприбыльным доходом в сети интернет. Но для того, чтобы не стать банкротом, а получить действительно высокий доход, придется сильно попотеть. Поэтому все в ваших руках.

Так же хотелось бы сказать, что начиная работать на международной бирже Форекс, все тщательно обдумайте и проанализируйте, ведь только от ваших знаний и удачи будет зависеть вся ваша дальнейшая финансовая жизнь.

алгоритм

Откровенный разговор с алгоритмическим трейдером

  • написал: Viking
  • 1954

Откровенный разговор с алгоритмическим трейдером

Роль алгоритма в жизни человека слишком существенна, чтобы ее игнорировать. От простой процедуры использования кофе-машины до музыкальной системы в вашем автомобиле, от лифтов до поисковых систем, таких, как Google — все это управляется набором логических инструкций — Алгоритмов, которые позволяют нам удовлетворять наши конкретные потребности.

ТОП-3 лучших брокера БО с русским интерфейсом:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

С появлением Интернета, потенциал алгоритмов показал себя в своей истинной мощи. Определение трендов, выявление предпочтений с помощью соцсетей и ориентирование соответствующих групп на специализированные услуги — все это стало возможным с помощью современных сложнейших алгоритмов.

Конечно, на фоне всего этого технического прогресса, фондовые рынки оказались на переднем крае адаптации к захватывающему миру алгоритмов. Алгоритмическая торговля

Измерение информации на рынке с помощью PIN. Часть 1

  • написал: uralpro
  • 1216

В нескольких статьях мы рассмотрим использование индикатора PIN, который представляет собой вероятность присутствия на рынке так называемых информированных трейдеров. Статьи основаны на работе Paolo Zagaglia «PIN: Measuring Asymmetric Information in Financial Markets with R». Так как вероятность информированной торговли зависит от сделок купли и продажи в течение рабочего дня, в данном цикле мы рассмотрим весь процесс, от обработки исходных данных и вычисления вероятности информированной торговли, до определения параметров лежащей в основе математической модели. Примеры будут сопровождаться кодом на языке R.

Рост в последние годы алгоритмической и высокочастотной торговли открыл тот факт, что динамика биржевых цен сильно зависит от микроструктуры рынка. В частности, некоторые трейдеры могут иметь доступ к приватной информации о торгах, в то время как другие довольствуются только публичными новостями. Риск того, то неинформированный трейдер может в

Введение в машинное обучение. Часть 2

  • написал: uralpro
  • 1315

После рассмотрения основ машинного обучения в первой части, мы перейдем к примеру использования наивного байесовского классификатора для предсказания направления движения цены акций Apple. Сначала разберем основные принципы работы наивного байесовского классификатора, затем создадим простой пример использования дня недели для предсказания направления цены закрытия — выше или ниже текущей, а в окончании построим более сложную модель, включающую технические индикаторы.

Что представляет собой наивный байесовский классификатор (НБК)?

НБК старается найти вероятность события А при условии, что событие В уже произошло, обзначаемую как Р(А|B) (вероятность А при условии В).

В нашем случае, мы должны спросить: какова вероятность того, что цена возрастет, при условии, что сегодня — среда? НБК берет во внимание обе вероятности — общую вероятность роста цены, то есть число дней, когда цена закрытия была выше цены открытия относительно всех рассматриваемых дней, и

Введение в машинное обучение. Часть 1

  • написал: uralpro
  • 1607

В последнее время приобретают все большую популярность алгоритмы машинного обучения. Они применяются для решения задачи классификации входных данных, или, проще говоря, выявления паттернов в структуре этих данных. Небольшой цикл статей про машинное обучение опубликован на сайте inovancetech.com, здесь я представляю их перевод.

В этой серии статей мы рассмотрим построение и тестирование простой стратегии машинного обучения. В первой части отметим основные принципы машинного обучения и их применение к финансовым рынкам.

Машинное обучение становится одной из самых многообещающих областей в алгоритмической торговле за последние два года, но имеет репутацию слишком сложного математического подхода. В действительности это не столь трудно в практическом применении.

Цель машинного обучения (МО) в том, чтобы правильно смоделировать исторические данные, и затем использовать эту модель в предсказании будущего. В алгоритмической торговле применяется два типа МО:

Стратегия с классификацией ордеров по времени жизни. Часть 2

  • написал: uralpro
  • 1490

В прошлой части нами было сделано наблюдение, что для присутствующих на рынке высокочастотных алгоритмов характерна высокая частота отмены биржевых ордеров. В данной статье мы уделим внимание еще одной особенности HFT роботов — малому объему ордеров, генерирумых подобными стратегиями.

Автоматические стратегии стараются отсылать биржевые приказы, которые содержат небольшие количества акций или лотов. Маркет мейкеры делают это для того, чтобы выборочно торговать с небольшими контрагентами, обходя сильные движения, вызываемые крупными покупками или продажами. Исполнительные алгоритмы отсылают небольшие ордера, чтобы скрыть свои намерения о реализации крупных объемов, избегая тем самым сильного воздействия на цену. Чтобы проверить, действительно ли существуют описанные тенденции на рынке, построим график движения цены, с точки зрения пассивной стороны трейда, после взятия всех ордеров на конкретном уровне для двух ситуаций — когда малые ордера принимают участие в данном трейде,

Стратегия с классификацией ордеров по времени жизни. Часть 1

  • написал: uralpro
  • 1911

Неплохую идею для высокочастотного трейдинга подсказал Kipp Rogers в своем блоге. Идея несложная, но требующая подробного объяснения, поэтому попробую изложить ее в двух статьях.

Автор предположил, что лучшее исполнение ордеров, отправленных на биржу, скорее возможно получить, торгуя с трейдерами — людьми, вручную отправляющими приказы, чем с компьютерами, то есть контрагентами с автоматическим выставлением. Высокочастотные роботы отправляют приказы на биржу только в том случае, если они видят возможность быстрого снятия прибыли или ищут наилучшую цену исполнения для больших объемов, что делает соревнование с ними очень тяжелой задачей. С другой стороны, трейдеры, торгующие вручную ( под ними могут подразумеваться и автоматические программы с медленными алгоритмами ), выставляют приказы с большим временем жизни (до отмены или исполнения), меньше внимания уделяют мгновенной цене и, как правило, имеют идею о направлении движения цены при входе в рынок, что также дает

Алгоритмы маркетмейкера. Часть 4

  • написал: uralpro
  • 1386

Для v система уравнений выглядит следующим образом:

с терминальным условием:

Переходим к численному решению. Зададим на интервале [0,T] дискретную сетку времени t с равными интервалами :

Также дискретизируем открытую позицию и дисбаланс объема , с максимальными значениями и шагами дискретизации , где

Далее, для вычисления численных производных по дисбалансу объема F, определим две дифференциальные

Алгоритмы маркетмейкера. Часть 2

  • написал: uralpro
  • 1466

В прошлой части мы рассмотрели оптимальное управление inventory risk в маркетмейкерском алгоритме. Напомню, что формулы для нейтральной цены и оптимального спреда между лимитными ордерами были получены при допущении, что цена следует геометрическому броуновскому движению. Управление inventory risk для моделей цены, более приближенными к реальности, рассматривается, например, в статье Pietro Fodra & Mauricio Labadie «High-frequency market-making with inventory constraints and directional bets» . Однако, применить напрямую на практике алгоритмы из этих статей вряд ли получится, так как в них не учитывается действие adverse selection risk. Поэтому в данной части рассмотрим работу JIANGMIN XU «Optimal Strategies of High Frequency Traders», в которой автор делает попытку учесть этот вид риска, конечно, наряду с inventory risk.

Для этого необходимо получить предсказание направления

Интересно мнение об алгоритме.

  • написал: Андрей
  • 1490

Торговля онлайн. Алгоритм Пчелы.

  • написал: Пчела Bee
  • 1233

Фу, опять этот форекс!

  • написал: algotrading
  • 2069

Я познакомился с форексом уже после того, как начал торговать акциями где-то в году 2009, правда до этого в акции я только инвестировал и не совершал краткосрочных спекуляций. После нескольких недель наблюдения за рынком, я выроботал некоторую стратеги на основе внутридневной волатильности и работая всего 2 часа в день (такое было условие), это были определенные часы, когда волатильность казалась мне предсказуемой.

За несколько недель я заработал 200% к счету, мне понадобились деньги, да и хотелось их просто подержать. =)
Мне дали вывести деньги, но после того, как я снова закинул деньги на счет, мне пришлось нажить по 10 раз на кнопку купить, перед тем, как мне давали цену, такого раньше не было и я решил на долгое время, что мне с форексом не по пути. Однако, как я уже писал, желательно диверсифицироваться разными рынками, а у форекса помимо всех его минусов нет утренних гэпов, что заманчиво! И в этот раз негативный осадок с прошлого опыта заставил меня тщательнее подойти к

Грааль — универсальная система торговых рекомендаций

  • написал: GrailFinder
  • 3311

Прошу ознакомиться и озвучить Ваши впечатления от новой системы рекомендаций по торговле основными фишками российского рынка. Назвается она просто — Грааль. Программа анализирует 17 наиболее интересных инструментов — акции и фьючерсы, и выдаёт рекомендации — в какой позиции выгоднее находиться по каждому инструменту в любой момент времени. При этом ведется анализ и учет результатов работы системы.

Актуальные рекомендации по всем остальным инструментам постоянно публикуются
на сайте программы: рекомендации по всем инструментам.

Главное — идея!

  • написал: Алекс Лихацкий
  • 2689
Почему вы работаете в дилинговом центре?

Наверное, этот вопрос нам всем приходилось слышать очень много раз. Поэтому сегодня я хочу подробно ответить всем интересующимся о преимуществах работы в дилинге.

Для начала ответим на такой вопрос — как построить робота? Необходимо иметь идею! Это, пожалуй, самый важный критерий! Далее можно самому собрать алгоритм через комплекс ТсЛаб или же заплатить программистам, но не суть…Главное — идея! читать далее…

Идеи возникают у всех людей. Так вот, представьте, в дилинге работает порядком 50 трейдеров, у каждого есть свои мысли, каждый ими делиться с другими. Идеи летают в воздухе. Хватай, пользуйся, дорабатывай!

РТС никому ничего не должен!

Мне идея пришла на ум, когда Дмитрий Вострухин, в очередной раз возмущался: «Куда ты, РТС, летишь вверх, в то время как СИ очень сильно растет, а ММВБ падает?» Почти ни для кого не секрет, что в данном случае РТС должен падать. У меня же есть свое мнение на этот счет: РТС никому ничего не должен.

Поэтому было решено реализовать стратегию на основе расхождения СИ и РТС. Узнав у Дмитрия какое расхождение является допустимым, я все-таки смог доказать, что РТС ничего не должен. Вот что получилось…

На картинке выше представлены сделки РТС с хэджированием по СИ, я вхожу когда один инструмент хорошо изменился, а другой остался на месте, с целью поймать разницу. В итоге получилось порядка 500% годовых без рефинансирования на 1 контракт РТС и 10 контрактов СИ, с учетом небольшого риска на сделку ввиду хэджирования ( и СИ и РТС открыты в одну сторону).

Торговый алгоритм маркетмейкера на фондовом рынке

Здесь я хочу поделиться с вами информацией о рубле, нефти, золоте, биткоине и других криптовалютах, цифровых активах, фондовых рынках, мировой экономике, геополитике — вообщем обо всем, что показалось мне содержательным и интересным. Все статьи содержат мои собственные прогнозы и аналитику. Искренне надеюсь, что информация из блога окажется полезной при принятии инвестиционных решений и расширении вашего кругозора.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Добавить комментарий