линии тренда

Рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Тренд

Тренд (от англ. trend — тенденция) — это долговременная тенденция изменения исследуемого временного ряда. Тренды могут быть описаны различными уравнениями — линейными, логарифмическими, степенными и так далее. Фактический тип тренда устанавливают на основе подбора его функциональной модели статистическими методами либо сглаживанием исходного временного ряда.

Тренд в экономике — это направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен или значений индексов. Чарльз Доу отмечал, что при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике должны быть ниже предыдущих.

Виды тренда

Различают следующие их виды:

  • Повышательный (восходящий, бычий) — рынок растет;
  • Понижательный (нисходящий, медвежий) — рынок падает;
  • Флэт (горизонтальный, боковой) — тренд отсутствует — движение наблюдается в горизонтальном диапазоне.

Выделяют тренды восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт). На графике часто рисуют линию тренда, которая на восходящем тренде соединяет две или более впадины цены (линия находится под графиком, визуально его поддерживая и поддталкивая вверх), а на нисходящем тренде соединяет два или более пика цены (линия находится над графиком, визуально его ограничивая и придавливая вниз). Трендовые линии являются линиями поддержки (для восходящего тренда) и сопротивления (для нисходящего тренда).

Понятия «бычий» и «медвежий» используются по аналогии с понятиями трейдеры «быки» и «медведи».

Типы тренда

  • Основной (первичный) — длится 1-3 года.
  • Вторичный (промежуточный, среднесрочный) — от 3-х недель до 3-6 месяцев.
  • Незначительный (краткосрочный) — меньше трех недель.

Методы оценки тренда

Параметрические

Рассматривают временной ряд как гладкую функцию от t: Xt = f(t),t = 1…n;. При этом сначала выявляют один либо несколько допустимых типов функций f(t); затем различными методами (например, МНК) оценивают параметры этих функций, после чего на основе проверки критериев адекватности выбирают окончательную модель тренда. Важное значение для практических приложений имеют линеаризуемые тренды, то есть тренды, приводимые к линейному виду относительно параметров использованием тех или иных алгебраических преобразований.

Непараметрические

Это разные методы сглаживания исходного временного ряда — скользящие средние (простая, взвешенная), экспоненциальное сглаживание. Эти методы применяются как для оценки тренда, так и для прогнозирования. Они полезны в случае, когда для оценки тренда не удается подобрать подходящую функцию.

Линии тренда

Трендовые линии широко используются в техническом анализе. На данный момент существует множество методов их построения и интерпретации.

Линия тренда — это прямая линия, соединяющая как минимум два пика цен на графике движения курса валюты (актива). Также нужно отметить, что в пределах развития основного тренда идущего по одной линии, может формироваться множество второстепенных трендов, формирующихся по дополнительным трендовым линиям.

ТОП-3 лучших брокера БО с русским интерфейсом:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Трендовые линии могут пробиваться ценной также как уровни поддержки и сопротивления. Показывая этим окончания текущего тренда.

Существует три вида линий тренда:

1.Восходящая — строится по минимумам волн восходящего тренда и выступает в роли линии поддержки.

На рисунке показана восходящая линия тренда и нижние точки, по которым она была построена

2.Нисходящая — строится по вершинам волн медвежьего тренда и выступающая в роли линии сопротивления.

На рисунке показана нисходящая линия тренда и верхние точки, по которым она была построена

3.Горизонтальная — соединяет равные по значению максимумы или минимумы, которые зачастую поочередно меняют один одного. Такая линия рисуется при горизонтальном движении — флэте. Выступает одновременно в роли горизонтальны линий поддержки и сопротивления.

На рисунке показаны горизонтальные линии тренда и верхние/нижние точки, по которым они были построены

Линии тренда классифицируются по степени важности при помощи четырех показателей:

  1. Временной масштаб. Чем на более высоком временном масштабе строиться линия тренда, тем более важной она является. Т.е линия тренда построенная на дневном графике показывает более продолжительный и устойчивый тренд, чем линия тренда построенная на часовом графике.
  2. Длительность. Чем длиннее трендовая линия, тем она более надежна. Потому что показывает настроение трейдеров на более длительном промежутке времени.
  3. Число касаний. Чем больше раз цена коснулась линии тренда, тем устойчивей считается этот тренд. Трендовая линия от которой цена отскочила три и более раз, считается более устойчивой к пробитию, чем линия которая имеет два отскока.
  4. Угол наклона. Чем больше угол наклона между линией тренда и горизонталью от которой она строиться, тем сильнее тренд определяющийся этой линией. Если линия идет под большим углом — это говорит нам о сильном импульсном движении. Если линии формируется полога, значит тренд слабый формирующий как правило коррекционную волну.

Трендовая линия является актуальной до тех пор, пока цена не пробивает ее в противоположную текущему тренду сторону. Показывая тем самым окончание текущего тренда.

Линии тренда

Прямая, соединяющая две соседние точки впадин, показывает низший деноминатор силы быков, а линия, соединяющая две соседние вершины, показывает низший деноминатор силы медведей. Эти линии называются линиями тренда. Линии тренда служат для выявления трендов.

В период поддержки линия растущего тренда проводится через низшие точки диаграммы; в моменты сопротивления линия убывающего тренда проходит через вершины. Продолжение этих линий на будущие периоды помогает прогнозировать цены покупки/продажи.

Рис. 1. Линия тренда.

Самая важная характеристика линии тренда — это величина ее угла. Она показывает доминирующую силу рынка.

Линии тренда — самые старые инструменты технических аналитиков. В настоящее время для выявления трендов используются вычислительные методы, такие как скользящие средние и линейная регрессия, Вертикально-горизонтальный фильтр, Зигзаг, Система направлений (Directional system), MACD.

Как построить линию тренда?

Большинство аналитиков строят линии трендов через экстремальные верхние и нижние точки, но лучше их строить через крайние точки заданной области. Дело в том, что выбросы связаны с кратковременными паническими настроениями толпы и краткосрочными спекуляциями.

Виктор Сперандео (Victor Sperandeo) в своей книге «Trader Vic» предложил другой метод построения. Он предлагает проводить линию растущего тренда от точки самой низкой цены периода до точки низших цен наибольшего уровня, которая предшествующет самому высокому пику периода. Отрезок линии тренда между двумя этими точками может не иметь пересечений с графиком. Пересечение с линией тренда — первый признак того, что тренд меняется. Второй признак — когда цена не смогла преодолеть предшествующий верхний уровень цен. Третий — цена опустилась ниже предшествующего нижнего уровня. Это признак разворота тренда.

Оценивание линий тренда

Самой главной характеристикой линии тренда является величина ее наклона. Оценивание линий тренда осуществляется по пяти следующим факторам: временная база диаграммы линии тренда, ее продолжительность, количество соприкосновений с графиком цен, угол наклона и объемы продаж.

С увеличением временной базы диаграммы повышается важность линии тренда.

Чем продолжительнее линия тренда, тем она надежнее.

Чем больше число касаний с графиком цен имеет линия тренда, тем она надежнее.

Угол между линией тренда и горизонтальной осью отражает интенсивность эмоций в доминирующих настроениях толпы.

Если объемы продаж растут при движении цен в направлении линии тренда и падают при коррекциях — это служит ее подтверждением.Если же объемы увеличиваются по мере приближения к линии тренда — на рынке возможен перелом, также настораживающим фактором является падение объемов продаж по мере удаления графика цен от линии тренда.

Рис. 2. Оценка линии тренда.

Переломы на линии тренда

Перелом линии тренда может произойти только в случае, если цены закрытия находятся по ту сторону линии тренда. Некоторые аналитики считают линию тренда «пробитой», если глубина проникновения за нее составляет не менее 2-3% пунктов от цены (например, 8-12$ при 400$ за унцию золота).

Правила для трейдеров

1. Открывать позиции, соответствующие направлению наклона линии тренда. Если она направлена вверх — искать возможности открытия на покупку, избегая коротких позиций. Если направлена вниз — открывать короткие позиции, избегая покупок.

2. Линии тренда устанавливают уровни поддержки и сопротивления. При росте цен во время растущего тренда следует открываться на покупку, при падении ниже линии тренда наметить защитное закрытие.

3. Крутизна линии тренда предвосхищает резкие переломы. Если линия круче, чем 450, установите приказ на закрытие позиции справа по линии тренда, ежедневно перепроверяя выполнение его условий.

4. После перелома крутой линии тренда цены часто возвращаются к своему последнему экстремальному значению. При корректирующей поддержке до старого уровня цен падение объемов продаж и дивергенция индикатора определяют подходящий момент для открытия короткой позиции. Аналогично снижение цен до предыдущего низкого уровня после перелома линии убывающего тренда является подходящим моментом открытия малорискованной позиции на покупку.

5. Параллельно линии тренда следует построить линию канала и использовать ее для определения размеров возможной прибыли.

Канал состоит из двух параллельных линий между которыми находится график цен. Если линия растущего тренда проходит через низшие цены при реакциях, линия канала проводится по верхним ценам поддержек.

Как и линии тренда, линии канала лучше строить по крайним точкам временного интервала, не принимая во внимание промежуточные экстремумы. Само по себе существование линии канала усиливает значение соответствующей ей линии тренда. Значение же самой линии канала напрямую зависит от числа точек соприкосновения ее с графиком цен.

Чем шире канал, тем сильнее тренд. Открывают длинную позицию на уровне, соответствующему нижней четверти или половине ширины канала, при росте цены; открываются коротко на верхней четверти или половине ширины канала при ее падении. Закрываются на противоположной стороне канала.

Предварительная линия тренда

Обычно линия тренда строится по крайней мере по двум точкам. Однако существует малоизвестная техника построения линии тренда, проходящей через одну точку.

В период поддержки после перелома линии убывающего тренда, можно предположить, что кончился убывающий тренд и начался растущий. Проведя линию через точки двух последних пиков, получаем линию канала нового тренда. Проведя параллельную ей линию через точку, соответствующую последней низкой цене, получаем линию нового тренда. Эта линия показывает, где ждать следующего минимума цен. Построенные таким образом линии, проходящие через низшие точки, работают, как правило, лучше аналогично построенных линий, проходящих по вершинам.

Линия тренда и шкалы

Почему тренд представляется в виде прямой линии? Линейные модели просты, легко интерпретируются и, кроме того, способны отражать основные тенденции, даже если процесс нелинеен. С другой стороны, видимая нелинейность на диаграмме цен может оказаться лишь результатом действия «шума», случайных флуктуаций.

При наличии явной нелинейности на графике цен, которая иногда наблюдается на длительных интервалах времени или в периоды бурного роста цен по отдельным активам, построение линии тренда затруднительно. Такие изменения цен обычно описываются экспоненциальной зависимостью. В этом случае при построении диаграммы цен лучше всего использовать логарифмическую шкалу. Пики и впадины на таких диаграммах «укладываются» вдоль прямых, и можно использовать описанную выше технику анализа трендов.

Еще о линиях тренда

Уровень цен, находящийся под точкой перелома линии тренда, на расстоянии, равном расстоянию, измеренному по вертикали, от линии тренда до последней вершины, служит оценкой изменения цен.

Рис. 3. «Пробой» линии тренда.

Линии тренда можно строить также для диаграмм объемов продаж и для индикаторов рынка. Линия растущего тренда объемов продаж подтверждает текущий тренд цен, убывающий тренд объемов означает отказ участников рынка следовать текущему тренду. Среди технических индикаторов хорошее соответствие при анализе линий тренда дает Индекс относительной силы (RSI). Перелом его линий тренда часто наступает перед переломом тренда цен.

Все, что вы хотели знать о линиях тренда

Здравствуйте, дорогие читатели нашего блога!

Сегодня я бы хотел продолжить цикл статей, посвященных техническому анализу. Мы поговорим о таком широко известном инструменте технического анализа как линия тренда.

Давайте попробуем мысленно вернуться в начало ХХ века, в эпоху становления и развития теории Чарльза Генри Доу, которая послужила началом технического анализа. В те времена наклонные трендовые линии (наравне с горизонтальными линиями) были единственным инструментом, который позволял провести анализ рынка. Спустя более сотни лет этот инструмент не утратил своей популярности и остается мощным оружием в руках современного трейдера.

Я считаю, что любой трейдер, в независимости от того, на каком рынке (фондовый, валютный, товарный) он торгует, просто обязан правильно строить линии тренда и торговать по ним.

Дочитав эту статью до конца, вы найдете ответы на следующие вопросы:

  • Что называется линией тренда?
  • Как построить линию тренда?
  • Что такое торговля по трендовым линиям.
  • Как строить прогноз с помощью линии тренда.

И еще многие-многие другие.

Прежде чем мы двинемся дальше, я настоятельно рекомендовал бы вам ознакомиться с некоторыми статьями, которые были опубликованы мною ранее, потому что далее я буду часто оперировать понятиями, которые в них встречаются. Вот список этих статей:

Надеюсь, что вы последовали моему совету и прочитали эти статьи и теперь мы можем приступать.:)

Что называется линией тренда?

Линия тренда — это инструмент технического анализа, основным предназначением которого является выявление тренда на рынке. А также идентификации моментов замедления, изменения направления и разворота текущего тренда.

Говоря простым языком, трендовая линия нужна для того, чтобы определить какой сейчас тренд (бычий или медвежий, а может быть сейчас рынок в боковом движении)? Насколько сильный/слабый текущий тренд? Возможно ли изменение направления движения цены и когда?

Приведу наглядный пример того, как выглядят линии тренда на различных рынках.

Линия тренда на валютном рынке Форекс:

Трендовая линия на Российском фондовом рынке (индекс ММВБ)

Линия тренда на графике S&P500 (фондовый рынок США):

Я специально привел несколько примеров, чтобы показать вам, что ЛИНИЯ ТРЕНДА РАБОТАЕТ НА ЛЮБОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ.

С этим разобрались, и теперь перейдем к следующему пункту нашей статьи, а именно:

Как построить линию тренда правильно?

Если начинающему трейдеру дать «чистый график» и попросить провести трендовые линии, которые на его взгляд кажутся важными, то можно увидеть вот такую картину:

Прямо нейронные сети какие-то, не правда ли?! �� И если этот трейдер будет отрабатывать каждую из этих линий, то это приведет к плачевному результату.

Такие ошибки в построении допускаются потому, что начинающий трейдер не знает основных правил построения трендовых линий.

Для того чтобы научиться правильно строить линии тренда нам придется вернуться немного назад и вспомнить вообще что такое тренд?

Существует невероятное множество определений тренда, но я остановлюсь на одном из них:

Тренд — это последовательность более высоких максимумом и минимумов (справедливо для восходящего тренда) и последовательность более низких максимумом и минимумов для нисходящего тренда.

Это очень важно понять и запомнить. Также очень важно уметь «на глаз» на чистом графике отмечать значимые максимумы и минимумы. Возьмем для примера тот же график валютной пары USDCAD, который я показывал выше:

А теперь я выделю те максимумы и минимумы, которые считаю существенными. И вот что у меня получилось:

Для того чтобы провести трендовую линию для восходящего тренда необходимо соединить два значимых минимума, а для нисходящего тренда два значимых максимума.

Еще раз внимательно прочитайте и запомните то, что я написал выше. Для бычьего тренда линия строится по минимумам (уровням поддержки), а для медвежьего — по максимумам (уровням сопротивления). Теперь я вновь вернусь к предыдущему графику и построю несколько правильных линий тренда.

Казалось бы, все просто: взял линию, провел ее через две точки и торгуй себе на здоровье. Но возникает несколько справедливых вопросов:

  • какие именно взять за основу точки максимумов (минимумов)?
  • линию тренда надо проводить по телам или теням свечей?

На эти вопросы нет однозначного ответа. Субъективность — вот самый большой минус технического анализа. Я напишу свои рекомендации по выбору опорных точек, которые основаны на собственном многолетнем опыте практического применения технического анализа.

Как правильно выбрать опорные точки для построения линии тренда?

При построении линий тренда первой опорной точкой для меня всегда является самый первый низкий минимум (при анализе бычьего тренда) либо же самый высокий максимум (для медвежьего тренда соответственно) на анализируемом участке графика. Вторая точка — это соседний с первым минимум (максимум) . Когда происходит пробой трендовой линии (а это всего лишь вопрос времени), необходимо внести корректировки в разметку. Но это еще не означает, что линия утратила свою актуальность и ее надо убирать с графика.

Для примера покажу график, на котором я провел 4 линии тренда.

Я специально не стал снимать выделение, что бы вы смогли увидеть через какие точки они были проведены. Вертикальной чертой я отделил именно ту часть графика, которая была проанализирована.

Первой была сформирована красная линия тренда . Как я писал выше, первой точкой был выбран самый низкий минимум, а вторая точка — это следующий (соседний) минимум, образованный после завершения коррекции. Через некоторое время происходит пробой трендовой линии.

Затем появляется возможность провести новую. И я провожу синюю линию тренда . На данный момент это самая важная линия, так как ее пробой будет означать окончательное завершение этого глобального бычьего тренда, в котором валютная пара находится с сентября 2020.

Точки для зеленой линии были выбраны также неслучайно: первая — это начало нового среднесрочного тренда от января 2020, а вторая — это минимум, появившейся после завершения первой коррекции. И четвертая — розовая трендовая линия проведена по аналогии с 3 линией. Точка отсчета — начало среднесрочного тренда от мая 2020 и вторая точка — минимум, образованный после первой коррекции.

Линию тренда правильно строить по телам или теням свечей?

Как видно из вопроса, трендовую линию можно провести двумя способами: либо провести через тени (экстремумы), либо через уровни открытий и закрытий японских свечей. Вот как это будет выглядеть на графике:

Сразу скажу, что и тот, и другой вид разметки будет верен. Каждый трейдер волен сам выбирать. Я строю трендовые линии исключительно по теням, так как считаю, что цена находится именно там, где она должна быть. Вам важно выбрать какой-то один способ и придерживаться в торговле только его на протяжении всего времени.

Торговля по трендовым линиям

Для того чтобы понять то, как правильно (а, самое главное, прибыльно) использовать трендовые линии в торговле, необходимо вспомнить еще одно базовое понятие технического анализа. И это понятие носит название поддержка и сопротивление. Если вы, дорогой читатель, еще не ознакомились со статьями, ссылки на которые я давал в начале статьи, то сейчас самое время это сделать.

Так вот, технический анализ подразумевает использование линий тренда исключительно как уровней поддержки и сопротивления.

Соответственно, если уровень выступает в роли поддержки, то от него либо покупаем, либо фиксируем продажи. А если же уровень выступает как сопротивление, то от него либо продаем, либо фиксируем ранее открытые покупки.

На этом рисунке я хотел бы заострить внимание на том, как зеленая линия ведет себя сначала в роли поддержки, а после пробития она меняет свой статус и становится уровнем сопротивления. Если линия тренда выступала как в роли поддержки, так в роли сопротивления для цены, то значимость этой линии возрастает, и она требует к себе большего внимания.

Пробой линии тренда

Во многих источниках литературы, да и в Интернете в том числе, можно встретить такое суждение, что пробой трендовой линии — это однозначный сигнал к развороту и открытию соответствующих позиций. Да, возможно, в начале ХХ века это и было таковым сигналом, но сейчас, в современной рыночной конъюнктуре, это не значит ровным счетом ничего. Пробой линии тренда всего лишь сигнализирует о том, что текущее движение меняет свое направление. Неужели вы думаете, что пробой какой-то линии может привести к развороту серьезного долгосрочного тренда? Для этого нужны более весомые аргументы.

Чтобы подтвердить свои слова я приведу один пример все той же валютной пары USDCAD:

В нашем случае, после пробоя цена «застревает» в боковом диапазоне, а после некоторого времени вновь продолжает свой «медвежий поход» и даже пробивает злосчастную линию в обратном направлении.

Я могу привести десятки таких примеров на различных рынках, где пробой наклонной линии не приводил к серьезным последствиям.

Следующий момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание:

ТРЕНДОВАЯ ЛИНИЯ НУЖНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИМЕРНУЮ ЗОНУ НАЧАЛА НОВОГО ИЛИ ОСТАНОВКИ ТЕКУЩЕГО ЦЕНОВОГО ДВИЖЕНИЯ.

Наклонная линия никогда не покажет конкретного ценового значения для открытия или закрытия позиции. Для этого существуют другие инструменты, такие как уровни Фибоначчи, скользящие средние и другие технические индикаторы, свечные паттерны Которые в купе с наклонными уровнями поддержки-сопротивления покажут прекрасный результат!

И в завершении рассмотрим несколько критериев, которые помогут вам определить важность той или иной линии тренда.

Показатели значимости линии тренда

  1. Тайм-фрейм. Трендовая линия, проведенная на старшем тайм-фрейме (месячный, недельный, дневной) имеет большее значение, нежели линия, проведенная на младших (ниже H1).
  2. Количество касаний. Чем больше раз цена касалась линии тренда, тем устойчивее считается данный тренд.
  3. Продолжительность. Так линия, которая существует несколько месяцев, будет вызывать большее доверие и интерес у трейдеров, чем линия, просуществовавшая несколько часов.
  4. Угол наклона. По величине угла наклона трендовой линии можно судить о силе тренда. Так, если угол наклона близок к 90 градусам, то это говорит о наличии сильного импульсного движения. Если величина угол наклона линии стремится к 0, то это показывает слабость тренда и высока вероятность того, что цена либо развернется, либо перейдет в боковое движение. Чаще всего сильные и долгосрочные тренды развиваются под углом наклона трендовой линии

Возможно, сначала у вас не будет получаться строить трендовые линии правильно. Это нормально. Как и в любом другом деле, в техническом анализе необходим опыт. А для опыта необходимы время, практика и терпение. У меня (в свое время) ушло около полугода ежедневной практики и торговли на «бумаге», прежде чем я научился видеть, понимать и правильно строить линии тренда.

Для развития этого навыка я могу посоветовать вам одно очень простое упражнение. Открываете дневной график любой валютной пары (ну или любого другого финансового инструмента), отматываете на несколько лет назад и начинайте строить трендовые линии. Но не рисовать их бездумно, а анализировать, обращая внимание на то, как долго просуществовала линия, сколько раз цена взаимодействовала с уровнем, как далеко уходила после пробоя линии тренда и прочее-прочее. Поверьте, проанализировав таким образом пару сотен графиков, вы станете настоящим профессиональным техническим аналитиком.

На этом у меня все. Всем, кто читает эти строки, я хочу выразить отдельную благодарность за упорство и тягу к знаниям. Верьте в свои силы, у вас все получится!

Спасибо за внимание. До скорых встреч.

Успехов в торговле!

Друзья, а теперь, чтобы отдохнуть от прочитанного материала, предлагаю посмотреть небольшое видео о том, как надо зарабатывать на Форекс:

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Добавить комментарий