Индикатор Канал Дончиана обзор, описание, настройка

Рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Индикатор Donchian Channel

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel) крайне редко применяется трейдерами в торговле, а зря! Это один из немногих индикаторов, который дает очень точные торговые рекомендации для торговли.

Описание индикатора

Канал Дончиана назван в честь своего создателя — Ричарда Дончиана. В основу его индикатора заложена идея того, что трейдер работает не с конкретным активом, а чисто с цифрами и показателями, на основании которых принимается решение.

Почему Ричард начал уделять большое внимание цифрам, а не рынку в целом? Дело в том, что в 1929 году он стал одним из многих, кто потерпел гигантские убытки во время кризиса. А принцип всех трейдеров той эпохи был следующим — «Купил и держи». Подход был логичным, поскольку годами рынок только рос. А потом оказалось, что любой рост имеет конец и коррекцию. Отсюда и концентрация на цифрах, чтобы понять как вести торговлю без субъективизма.

Рассматриваемый индикатор представлен на большинстве платформ для торговли. В частности он есть на живом графике. а также Каналы Дончиана есть в MetaTrader 4. Настройка индикатора очень проста — следует указать только период (по умолчанию 20), на основе которого будет происходить построение. В основе построения — определение локальных максимумов и минимумов.

Практическое применение

В начале следует сказать, что индикатор Дончяна очень похож на классические конверты. Показатели, действительно, очень схожи. Я это говорю, чтобы подчеркнуть — многие методики Конвертов применимы и в данном случае. А сам Канал Дончиана отлично подходит и для торговли на форекс и для бинарных опционов. Естественно, изначально он задумывался для фондовых рынков и поэтому у него есть отличный потенциал для»ловли» больших трендов. Итак, непосредственно стратегии.

Пробой уровней

На основе индикатора отлично рисуются уровни,пробой которых будет мощным сигналом для торговли в направлении пробоя. Ниже представлен рисунок, на котором видны уровни и реакция рынка на них.
Обратите внимание на принцип нанесения уровней:

  1. Ждем формирования индикатором горизонтальных уровней. Это говорит о консолидации (флете) на рынке, окончание которого должно привести к движению.
  2. Рисуем уровни по верхней и нижней линии Дончиана и ждем пробоя.
  3. После пробоя ждем закрытия свечи или явного закрепления цены и открываем сделку в направлении пробоя.

Для форекса стоп лос устанавливается на отметки нескольких пунктов над (под) нарисованным уровнем. В бинарных опционах экспирация должна составлять 4-5 свечей вперед. Допускается покупка опциона и на 1-2 свечи вперед.

Проблема данного метода заключается только в том, что он дает сигнал на попку в момент, когда цена уже пошла в этом направлении. Поэтому на форексе часть потенциальной прибыли теряется.

ТОП-3 лучших брокера БО с русским интерфейсом:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Ловим сильный тренд (для форекса и опционной торговли)

Поиск сильных трендов это одна из отличительных черт, которой обладает индикатор канал Дончиана. точнее он отлично указывает на этапы рынка, после которых возможно сильное движение (как правило очень сильное). Пример такой ситуации приведен на рисунке ниже.
Мы видим, как канал очень сильно сужается. Причем на длительном временном интервале его показания становятся все меньше и меньше. Вот с этими стадиями рынка мы и работаем. Сужение — признак того, что пробой уровней (о них мы говорили выше) приведет к мощному движению. Такие сделки открываются на десятки (в опционах) и сотни (форекс) свечей вперед. Помните, что таким образом мы ловим сильный тренд!
Это простой. но эффективный способ торговли.

Отскок цены от уровня

Отскок это частая ситуация в работе с данным каналом. Суть отскока в том, что цена достигает верхней (нижней) линии индикатора, после чего разворачивается, оставляя за собой шип (тень). Из классической теории технического анализа мы знаем, что это ситуация, когда движение себя не подтвердило. А что касается Дончиана — он только усиливает это понимание. Поэтому в таких случаях можно открывать сделку в направлении обратном шипу.
И видно, что практически каждый шип толкает цену к противоположной линии. С этим и работаем! Цель известна, а стоп устанавливаем примерно на 0,5 высоты шипа. В бинарных опционах такая стратегия дает возможность открыть сделку на 2-3 свечи вперед (иногда до 5).

Идем за трендом

Еще одна прибыльна методика применения Donchian Channels заключается в работе с средней линией (на рисунке оранжевая). Она применяется только в том случае, если на текущем рынке продолжительно время наблюдается тренд. Его определить достаточно легко:

  1. Рынок нисходящий — Дончан образует новые минимумы подряд, а цена прилипает к линии.
  2. Рынок восходящий — Дончиан образует новые максимумы подряд, а цена прилипает к линии .

В такие моменты мы ждем пока цена подойдет к средней линии и незначительно ее пересечет. Это будет сопротивление, от которого цена должна идти дальше по тренду. Пример такой методики приведен на рисунке ниже.

Резюмируя вышесказанное

Следует отметить, что Канале Дончиана лучше всего использовать с другими, которые помогут устранить ложные сигналы. Также, важно подчеркнуть, что данный графический инструмент, являясь трендовым. Также он очень полезен для стратегий, которые рассчитаны на резкие движения.

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel)

Индикатор Канал Дончиана (Donchian Channel) поможет увеличить Вашу прибыль за короткий срок в несколько раз. Главное – научиться правильно им пользоваться! И мы сможем помочь в этом.

Канальные стратегии достаточно популярны в среде трейдеров на самых разных рынках, в том числе и Форекс, поскольку они позволяют значительно увеличить заработок на Форекс. Все канальные стратегии базируются на одном или нескольких индикаторах, образующих ценовой канал, внутри которого происходит ценовое движение. Подобным каналом могут быть полосы Боллинджера (Bollinger Bands), конверты (Envelopes), каналы линейной регрессии и другие индикаторы форекс. Далее в статье мы рассмотрим индикатор канала Дончиана (Donchian Channel), который, хоть и нельзя назвать самым лучшим индикатором Форекс, тем не менее, представляет определенный интерес.

Ричард Дончиан – легендарная фигура в биржевой торговле, хотя многие трейдеры даже никогда не слышало про него. Дончиана называют отцом торговых систем следования за тенденцией. Известная торговая система «Черепахи» базируется на его работах. Ощутимый успех пришел к Дончиану, когда он был уже в достаточно почтенном возрасте. Дончиан до глубокой старости работал, оставаясь успешным трейдером и показывая своим примером, что никто не является слишком старым для работы на бирже.

Итак, что представляет собой индикатор Donchian Channel? Индикатор канал Дончиана является индикатором волатильности, основан на вычислении текущего ценового диапазона при использовании недавних наибольших и наименьших цен выбранного актива. Donchian Channel отображается как верхняя и нижняя полосы (создавая тем самым канал, внутри которого находятся цены), и это сближает его с другими индикаторами волатильности, такими как Bollinger Bands. Однако Donchian Channel отличается тем, что использует для построения линий лишь простые вычисления последних максимумов и минимумов — для вычисления канала Дончиана нужно лишь найти наибольший максимум и наименьший минимум цен за выбранный период времени.

Ричард Дончиан рекомендовал применять период 20 для построения Donchian Channel. Это обозначает, что на каждой свечке индикатор анализирует значения предыдущих 20 свечей и находит минимальное и максимальное значения, которые и отображает в виде верхней и нижней границ канала. Совсем неудивительно, что рекомендован именно период индикатора 20, если учесть, что еще сравнительно недавно под трейдингом, как правило, подразумевали торговлю преимущественно на дневных и недельном таймфреймах, а период 20 – это как раз среднее число рабочих дней в одном месяце. Тем не менее, период 20 оказывается эффективным для построения Donchian Channel и на графиках меньших периодов. Эффективны также результаты использования канала с периодами 18, 24, в то время как торговая стратегия «Черепах» использовала период 55 (важно отметить — для входа).

Несмотря на крайнюю простоту Donchian Channel, он может оказаться очень эффективным для ряда случаев. Опишем некоторые варианты его применения. Во-первых, Donchian Channel представляет собой, фактически, простую трендовую пробойную торговую систему. Торговые сигналы, генерируемые системой, основаны на следующих базовых условиях:

  • Когда цена закрывается выше Donchian Channel, открывайте длинные позиции и закрывайте короткие позиции.
  • Когда цена закрывается ниже Donchian Channel, открывайте короткие позиции и закрывайте длинные позиции.

Вот так описывает данную торговую стратегию Линда Рашки:«…Ричардом Дончианом популяризировался четырехнедельный прорыв цены, также как стандартная торговая стратегия следования за тенденцией. В случае если цены делали новый 20-дневный максимум, можно было открывать длинную позицию; если цены делали новый 20-дневный минимум, можно было открывать короткую позицию.

Эта схема может работать на длительном временном отрезке, если торговать большой корзиной рынков, так как есть высокая степень вероятности, что на отдельно взятом рынке случится что-нибудь необычное, например война в Персидском заливе (влияет на сырую нефть) или заморозков (влияет на кофе). Торговая система очень зависимая от умения вовремя ухватить экстраординарное событие или важную тенденцию. Кроме того системе присущи достаточно большие просадки и низкое отношение прбылей к убыткам в связи с существенным числом ложных прорывов цены».

Так и есть, пробойные системы характеризуются достаточно большим числом неудачных входов в рынок. Но в случае поимки мощной тенденции, одна прибыльная позиция перекрывает убытки от множества убыточных входов. В принципе, для пробойных торговых систем нормальной ситуацией является, результат, когда всего лишь 20-30% позиций приносят положительный результат. Вместе с тем, в случае грамотной диверсификации портфеля, умелого управления риском, а также при наличии суммы на торговом счете, которая позволит выдерживать крупные просадки, данная торговая стратегия может оказаться очень успешной, что подтверждает пример самого Ричарда Дончиана, «черепах» и множества других трейдеров, которые применяют аналогичные торговые системы.

Кроме описанных выше слабых сторон данной торговой стратегии, у нее есть еще один недостаток – точки выхода в позицию. Классическое описание торговой стратегии работы по Donchian Channel предполагает, что трейдер все время находится в рынке. Открытая позиция на покупку закрывается тогда, когда поступает сигнал на открытие сделки на продажу, и наоборот.

Чаще всего в данном случае мы закрываем позицию слишком поздно, лишившись существенной части дохода по сделке. «Черепахи» внесли важную модификацию в данную торговую стратегию: вход в сделку осуществляется по длиннопериодному Donchian Channel, а закрытие позиции – по сигналу канала более короткого временного периода. На рисунке можно видеть, что, используя для выхода Donchian Channel с меньшим временным периодом, зачастую можно закрывать сделки раньше и с большим доходом.

Применение Donchian Channel

Donchian Channel является индикатором волатильности рынка. Если ценовые движения спокойны и невелики, то Donchian Channel будет относительно узким. Если же цена сильно флуктуирует, Donchian Channel будет достаточно широким. Это обозначает, что ширина канала Donchian, выраженная в пунктах или абсолютных величинах и изображенная в виде отдельного графика, может являться самостоятельным индикатором волатильности и представляет собой альтернативу таким индикаторам, как Средний истинный диапазон (ATR) или Стандартное отклонение (Standard Deviation).

Кроме того, поскольку перед сильным движением цены часто сжимаются в узкий диапазон, то сильное сжатие канала есть весьма надежный торговый сигнал для трейдера о том, что в скором времени ему необходимо быть готовым к началу серьезной тенденции.

Скачать бесплатно индикатор Канал Дончиана

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться
Создать аккаунт

Одного индикатора для торговли недостаточно!

Комбинация индикаторов намного эффективнее, ведь она устраняет недостатки каждого из инструментов, выдавая более точный результат по сделкам. Поэтому специально для Вас трейдеры Academyfx разработали профитную комбинацию индикаторов – это «Три экрана Элдера», «Price Action» и «Уровни поддержки/сопротивления», которая является основой стратегии «Форекс без Риска», с которой Вы подробно можете ознакомиться в разделе «ФБР».

Стратегию «Форекс без риска» можно освоить в 3 шага:

  • изучить уроки 1-5 по теме «Три экрана Элдера»;
  • изучить уроки 6-10 по теме «Price Action»;
  • изучить уроки 11-15 по теме «Поддержка/сопротивление».

Как добиться такого результата?

Изучи успешно 15 уроков в разделе «Форекс без риска» и не рискуй своими деньгами!

Канал Дончиана

Канал Дончиана, на английском Donchian Channels, позволяет трейдерам определить рыночный тренд. Он состоит из полос, и рассчитывается исходя из ценовых максимумов и минимумов конкретного промежутка времени. Как правило, этот индикатор используется вместе с другими инструментами, которые способны подавать качественные сигналы. При этом предпочтение отдается инструментам, которые подразумевают применение стратегии на пробой. В таких случаях, пробитая ценой верхняя кривая является сигналом к покупке опционов Call. А пробитие ценой нижней границы сигнализирует к приобретению опционов Put.

Благодаря этому индикатору, помимо направления тренда, можно наблюдать за колебаниями рынка. Значения нижней границы индикатора получаются из минимальных цен, а верхняя граница отражает ценовые максимумы. Ричард Дончиан, разработавший этот инструмент, рекомендовал период равный 20. Объясняется этот выбор тем, что стратегии для 20-ти дневных пробоев наиболее распространены. Соответственно, можно будет выбирать из большого количества вспомогательных инструментов.

При использовании 20-ти дневного пробоя, верхняя кривая индикатора является отображением ценового максимума за 20 периодов. А нижняя кривая показывает минимумы. Сигналом для приобретения опционов Call станет прохождение линии цены через верхнюю кривую индикатора. При этом цена должна возрастать. Сигналом к приобретению опционов Put считается момент, когда цена, движущаяся вниз, пересекает индикатор.

Канал Дончиана способен отображать и точки, в которых рынок меняет направление. Например, если, приблизившись к линии индикатора, цена не смогла пройти сквозь нее, то ожидается ее отскок в обратном направлении. В таком случае цена, отскочив от верхней границы, пойдет на спад, поэтому нужно приготовиться к покупке опционов Put. А когда отскок происходит от нижней границы, то покупать нужно опционы Call.

Канал Дончиана сам по себе не может давать гарантированные результаты. В связи с этим, рекомендуется добавлять другие аналитические инструменты. Они помогут избавиться от чрезмерного количества ложных сигналов. Этот индикатор особенно эффективен на рынке опционов, так как хорошо адаптирован под резкие рыночные движения.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Добавить комментарий