Индикатор DMI (Directional Movement Index) — Индикатор направленного движения для определения

Рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

143 Индикатор направленного движения (Directional Movement Index DMI)

Индикатор направленного движения (Directional Movement Index — DMI) показывает есть ли тренд на рынке или нет. Он состоит из двух линий: линии DMI плюс (DMI+) положительно направленного индикатора и линии DMI минус (DMI-) отрицательно направленного индикатора, которые генерируют сигналы на покупку и на продажу.

Сигналы Когда DMI+ растет и пересекает выше DMI минус — это явный сигнал на покупку Когда DMI- нисходящий и пересекает ниже DMI+ — соответствует медвежьей ситуации, являясь сигналом на продажу. Та линия которая находится выше — доминирующая и , следовательно тренд, который она показывает сильнее. Но следует отметить, что пересечения DMI могут создавать много ложных сигналов при низкой волатильности, поэтому следует использовать другие индикаторы для подтверждения. Но при значительных колебаниях на рынке, DMI работают достаточно четко.

Значение DMI

Индикатор направленного движения (Directional Movement Index — DMI) разработан Дж. Уэллс Уайлдером для определения наличия явной тенденции на рынке.

Шкала DMI располагается от 0 до 100: чем выше значение DMI, тем сильнее колебание цены. Значения выше 25 показывает сильный тренд цены.

DMI минус (DMI-) Один из компонентов индекса среднего направленного (ADX) , который используется для оценки наличия нисходящего тренда. Когда DMI- растет — это является сигналом, что сила нисходящего тренда, увеличивается. Этот показатель почти всегда обратный с положительно направленным индикатором DMI+ Многие трейдеры следят, когда негативно направленный показатель DMI- пересечет положительно направленный индикатор DMI+ , показывая начало нового нисходящего тренда. DMI- перемещается в противоположном цене направлении: DMI- является ключевым фактором, используемым при расчете индекса среднего направления движения (ADX) . Средний индекс направленного движения (ADX) представляет собой скользящее среднее DMI.
DMI плюс (DMI+)
Линия DMI+ в целом движется синхронно с ценой, то есть DMI+ повышается, когда растет цена и снижается, когда цена падает. Если DMI+ резко растет вверх, это сигнал усиления восходящего тренда. Показатель почти всегда противоположен отрицательно направленному индексу DMI-. Пересечение DMI+ выше негативно направленного индикатора DMI минус — это сигнал начала восходящего тренда. DMI + является ключевым фактором при расчете индекса среднего направления движения (ADX) .

Информационный портал Форекс Арена

Школа Форекс / Часть II. Технический анализ / Глава 17. Индекс направленного движения DMI (Directional Movement Index)

Индекс направленного движения (directional movement index, DMI) – это система определения существования на рынке тренда и его силы. Данная система, также как и недавно рассмотренный нами индикатор параболической системы SAR, была разработана Велесом Вайлдером (J. Welles Wilder Jr.) и подробно описана в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» (New Concepts in Technical Trading Systems). Рассматриваемая в данной главе система может использоваться на различных финансовых рынках, в том числе и на валютном рынке Форекс.

Индекс направленного движения как система состоит из трех составляющих:

  • усредненный индекс направленного движения (average directional movement index, ADX);
  • индикатор направления вверх (up directional indicator, +DI);
  • индикатор направления вниз (down directional indicator, -DI).

Индекс ADX может определить силу тренда, ничего не говоря о его направлении. Индикаторы +DI и -DI помогают определить момент образования нового тренда и его направление. Если кривая +DI пересекает кривую -DI сверху вниз, то это – сигнал для закрытия длинной и открытия короткой позиции. Если кривая +DI пересекает кривую -DI снизу вверх, то это – сигнал для закрытия короткой и открытия длинной позиции. Система DMI, помимо прочего, подсказывает оптимальные уровни stop-loss при открытии позиции. Так, когда происходит пересечение кривых +DI и -DI действует правило точки экстремума (extreme point rule) – при длинной позиции уровнем stop-loss считается минимальная цена торгового периода, в котором произошло пересечение. При короткой позиции таким уровнем является максимальная цена. Система DMI на примере котировки USD/JPY показана на рисунке.

ТОП-3 лучших брокера БО с русским интерфейсом:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Если кривая ADX находится выше кривых +DI и -DI, то это говорит о сложившемся тренде. Если кривая ADX находится ниже кривых +DI и –DI, то это говорит об отсутствии тренда. Сила тренда определяется значением ADX. Теоретически, ADX может принимать значения от 0 до 100, но значения выше 60 редко встречаются на практике. Значения больше 40 говорят о сильном тренде, тогда как значения ниже 20 говорят об отсутствии тренда. Как только кривая ADX начинает менять свое направление сверху вниз, это, как правило, соответствует моменту ослабления тренда или его разворота. Не используйте в своем анализе рынка Форекс трендовые индикаторы технического анализа, такие как параболическая система SAR, если система DMI свидетельствует об отсутствии тренда на рынке.

Несмотря на то, что для использования на практике системы DMI приведенной выше информации достаточно, мы рассмотрим также и математическую модель построения системы. При построении системы важно уметь сравнивать два торговых диапазона: текущий и предыдущий. Каждый торговый диапазон может быть представлен баром (или японской свечой). На дневных графиках используются дневные бары, на часовых – часовые бары и т.д. На рисунке приведены возможные комбинации двух последующих баров. Понимание этих комбинаций позволит правильно рассчитать направленное движение (directional movement, DM) – коэффициент, который используется при построении системы DMI.

Направленное движение может быть положительным (движение вверх, +DM), отрицательным (движением вниз, -DM) или нулевым. Направленное движение определяется как большая часть текущего торгового диапазона, которая находится за пределами предыдущего торгового диапазона. С математической точки зрения это – большее значение из следующих двух величин:

Из рисунка видно, что в случае когда текущий торговый диапазон совпадает или полностью поглощается предыдущим торговым диапазоном (варианты 3 и 6), направленное движение равно нулю. Если имеют место как движение вверх, так и движение вниз (варианты 4 и 5), то значением направленного движения является большее значение из +DМ и -DM. Вообще говоря, значение направленного движение не может быть отрицательным. Знаки «+» и «-» говорят лишь о самом направлении (вверх и вниз), а не о его значении, и это важно понимать, применяя математические формулы.

Следующий этап в построении системы DMI – определение истинного диапазона (true range, TR). Истинным диапазоном называется наибольшее из следующих величин:

  • разница между максимумом и минимумом текущего торгового периода, High(n) – Low(n);
  • разница между максимумом текущего торгового периода и ценой закрытия предыдущего торгового периода, High(n) – Close(n-1);
  • разница между минимумом текущего торгового периода и ценой закрытия предыдущего торгового периода, Low(n) – Close(n-1).

Для валютного рынка Форекс последние два значения не принимаются во внимание, так как пробелов между ценой закрытия предыдущего торгового периода и ценой открытия текущего торгового периода нет. Для Форекс, таким образом, истинный диапазон просто равен разнице максимума и минимума текущего торгового периода, High(n) – Low(n).

Система DMI имеет один параметр – длина интервала (период, period). Данный параметр определяет сколько предыдущих значений цены принимается во внимание при построении системы. Сам Вайлдер предложил использовать значение 14, которое по его мнению является половиной идеального торгового цикла. По другим исследованиям, средняя длина краткосрочного торгового цикла составляет 20 дней, поэтому нужно использовать 10 в качестве длины интервала. Используя заданную длину интервала рассчитывается простое скользящее среднее от полученных значений +DM, -DM и TR: SMA(+DM), SMA(-DM) и SMA(TR).

Используя полученные величины рассчитываются индикаторы направления вверх и вниз по формулам:

+DI = (SMA(+DM) / SMA(TR)) * 100;

-DI = (SMA(-DM) / SMA(TR)) * 100.

Данные индикаторы представляют собой кривые с диапазоном значений от 0 до 100, которые наносятся под ценовым графиком. Заключительные шаги используются для нахождения усредненного индекса направленного движения ADX. Находится абсолютное значение разницы и сумма индикаторов направления вверх и вниз по формулам:

Затем рассчитывается индекс направленного движения (directional moving index, DX) по формуле:

DX = (DIdiff / DIsum) * 100.

Индекс DX не удобен в использовании и анализе, так как может совершать большие скачки на быстро меняющемся рынке. Поэтому, Вайлдер предложил использовать скользящее среднее от этого индекса все с той же длиной интервала 14, которое и получило название усредненного индекса направленного движения и вычисляется по формуле:

Индекс ADX представляет собой кривую с диапазонном значений от 0 до 100, который наравне с индикаторами +DI и -DI наносится под ценовым графиком и служит индикатором силы тренда.

Индикатор ADX (Average Directional Movement Index).

Здравствуйте друзья! Решил подготовить серию статей о стандартных трендовых индикаторах, которые предлагает нам терминал MetaTrader 4. Многие считают их низкоэффективными. Качественной и объективной информации по ним в интернете тоже очень мало.

Я хочу лично проверить, насколько актуальны эти индикаторы в настоящий момент, посмотреть на их работу своими глазами, разобраться, как реально можно на них зарабатывать — и можно ли зарабатывать вообще? Тема эта сложная, и на истину в последней инстанции я не претендую. Возможно, что-то будет мной упущено, об этом вы можете написать в комментариях, вместе обсудим.

Индикатор ADX.

Индикатор ADX — достаточно популярный индикатор, встречается во многих торговых системах. Он состоит из трёх линий, две из которых называются Directional Movement Indicator. Это индикаторы направленности рынка, обозначающиеся +DMI и –DMI. Вычисляются они как разность между максимумами (для +DMI) и минимумами (для -DMI) баров, а сама линия ADX – это разность между +DMI и –DMI. Я предлагаю сильно не вдаваться в особенности расчётов, давайте лучше посмотрим, как можно использовать этот индикатор.

Величины DI и ADX выражаются в процентах. Для фильтрации сделок автор указал в процентном соотношении уровни, выше которых должен быть ADX для входа в сделку: где-то указывается уровень в 20, где-то в 25. Сам автор индикатора (Уэллс Уайлдер) сначала склонялся к первому, потом ко второму варианту. Я подозреваю, что по результатам тестов в разные периоды и по разным парам оба варианта будут работать с разной степенью эффективности. Далее для объективности на всех графиках мной представлены оба уровня: и 20, и 25. О наличии восходящего тренда будет говорить повышающаяся линия +DI, о наличии нисходящего — –DI.

Предлагаю перейти к вариантам торговли по данному индикатору, которые я встречал в Интернете. Меня удивило то, что этих вариантов достаточно много. Много их потому, что индикатор сложный и неоднозначный, но давайте обо всем по порядку.

Пересечение трёх линий.

Первым мне бросился в глаза вариант торговли на пересечении всех трёх линий. Во время теста на истории попадались моменты, когда пересечение линий было сигналом к началу тренда, причём сильного.

Но поскольку такое было всего пару раз за 3 года, я думаю, что это было лишь совпадение. Совершенно очевидно, что даже незначительный флэт (а что это?) на рынке будет губителен для такой системы. По сути, такие пересечения и являются показателем флэта. Конечно, можно говорить о том, что после флэта всегда бывает хороший тренд, однако, как его ловить для меня осталось загадкой.

Привожу график пары USD/CHF за апрель 2020 года, период H4. На мой взгляд, это настоящий кошмар. При этом рынок двигался в диапазоне 100 пунктов, что не является самым страшным проявлением флэта на Форекс.

Использование индикатора ADX по методике автора.

Теперь о том, как рекомендовал торговать по этому индикатору сам автор, Уэллс Уайлдер. Здесь вновь можно выделить два варианта.

Вариант 1. Мы входим по пересечениям +DI и –DI, а в качестве фильтра смотрим, чтобы ADX был выше 20 или 25 (кому как нравится).

Сделок будет много. Торговать по индикатору сложно. Пока свеча не зарылась, все три линии перерисовываются достаточно бодро. ADX — это тоже индикатор, и ничто индикаторское ему не чуждо. Соответственно, из-за перерисовки возникает неоднозначность в принятии решений. А любая неоднозначность – это стресс для трейдера, особенно если торговля ведётся с большого депозита. Лично я сторонник максимальной однозначности в принятии решений.

Ниже я привожу отрывок графика пары EUR/USD с 12 мая по 27 июня 2020 года, период H4. Синей пунктирной линией отмечены уровни 20 и 25. Волатильность за этот период была в районе 270 пунктов. Как видите, на графике масса пересечений, многие из которых удовлетворяют этим условиям, много некачественных сигналов и сигналов с минимальной доходностью, однако важно другое: даже на сформировавшемся графике, далеко не сразу можно разобраться, как нужно было входить. А если прибавить тот факт, что линии рисуются, то за эти полтора месяца на депозите могла сформироваться нешуточная просадка.

Вариант 2. Мы входим по пересечениям +DI и –DI. ADX должен быть не только выше отметок в 20 или 25, но также расти при этом.

Сразу скажу, что таких сделок будет намного меньше: ADX после пересечений DI растет редко и, как правило, с опозданием.

Ниже привожу пример качественной сделки по данному правилу. Это EUR/USD на периоде D1. На рисунке мы видим пересечение +DI снизу вверх, что свидетельствует о сигнале на покупку. Красной вертикальной линией отмечен момент выхода ADX за зону 25 (я брал самый жёсткий фильтр). После того как свеча закрылась, и значение зафиксировалось, осуществляем покупку. Выходим из сделки после того, как ADX откатился назад – это говорит о том, что тренд начал ослабевать. Итог – 864 пункта.

Однако, такие подарки рынок преподносит достаточно редко. Минусами были и остаются сильная перерисовка, множество слабых сигналов, неоднозначность в принятии решений.

Думаю, что торговля по этой методике имеет право на жизнь, но для этого нужен хороший опыт в работе с индикатором или дополнительные фильтры для входа в рынок.

Вариант 3. Торговля при пробое уровня 40.

Это будет третий метод по торговле с индикатором ADX. Он мне понравился больше всех, потому что он реально работает.

В индикатор мы добавляем уровень 40 и входим в рынок всякий раз, когда ADX пересекает этот уровень снизу вверх. Если повышается +DI, то мы покупаем, если повышается –DI, тогда, соответственно, продаём.

Преимущество этого метода в простоте и понятности. Для эффективной торговли я выявил несколько особенностей входа:

1. Не входить в рынок в пятницу вечером. Сигналы почему-то часто возникают в это время и плохо отрабатывают. Дело в том, что вечер пятницы – время достаточно специфическое: все закрывают позиции, образуется определённая тенденция, а в субботу могут выходить экономические новости, настроение рынка за выходные меняется. Давно подмечено, что рынок, как правило, в понедельник движется против того движения, которое было в пятницу. В общем, пятничные сигналы лучше пропустить;

2. Входим после того, как ADX закрепился за уровнем 40;

3. Вход осуществляем отложенными ордерами;

4. Выход из сделки, опять же, субъективный. Я рекомендую забирать столько, сколько рынок даёт забрать. Во время тестирования убыток удалось сократить за счёт анализа происходящего. Если вы вошли в сделку, а тренд закончился, началась консолидация, то лучше всего дождаться оптимального момента и закрыться с минимальными потерями. Цель – поймать импульс, движение. Если видим, что импульса нет, рынок в неопределённости, то выходим;

5. Необходимо быть осторожным с повторяющимися сигналами. Например, когда индикатор несколько раз подряд повторяет сигнал на покупку – сделки будут либо убыточными, либо с минимальной прибылью;

Дело в том, что тренд строится волнообразно. Получается так, что индикатор ловит «пик» этой волны, давая сигнал на вход, а потом идёт спад.

Такие сигналы можно пропустить. А можно просто посмотреть на график и постараться понять, как формируется тренд. Если тренд хороший, то дождаться отката, а потом осуществлять вход.

Итоги применения индикатора ADX.

А теперь перейдём непосредственно к результатам моего тестирования. Я тестировал данную систему по паре USD/CFH на периоде H4 с января 2020 года по сентябрь 2020 года (включительно). Ниже привожу результаты, доходность указана в пунктах.

Сигналы по этой системе нечастые, но достаточно качественные. Доходность хорошая – на чебупели заработать можно. А если торговать по нескольким парам и с нормального депозита, то, думаю, не только на чебупели. Кроме того, ничто не мешает применять данную стратегию дополнительно к основной – только важно протестировать её для каждой пары и для каждого конкретного .

В любом случае, обязательно тестируйте индикатор на истории сами. Наблюдайте за его работой, проверяйте. Никогда никому не верьте. Даже мне. 🙂

Автор: Дмитрий Сорокин.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Добавить комментарий