Индикатор Bollinger BandWidth

Рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Индикатор Bollinger BandWidth

Предназначение индикатора

Индикатор Bollinger BandWidth предназначен для точного определения ширины лент, а также для определения начала и конца тренда.

Этот индикатор, как и индикатор%b, является вспомогательным по отношению в индикатору Bollinger Bands. Это обстоятельство довольно часто трейдерами игнорирует и оба эти вспомогательных индикатора используются отдельно от основного, в то время как использование их в комплексе дает гораздо больше информации о цене и перспективах ее дальнейшего движения

В целом можно сказать, что –

Индикатор BandWidth совместно с основным индикатором ВВ даст вам четкое видение начала тренда и его окончания. И, конечно же, он вас предупредит о скором изменении волатильности, когда цена начнет сильное движение вверх или вниз.

Скачивание и установка индикатора

В стандартном Мета Трейдере 4, скачанном с сайта разработчика, этот индикатор в поставку по умолчанию не входит. Однако некоторые брокеры Форекс в своих собственных сборках его добавляют в список индикаторов, поэтому прежде всего вам надо убедиться в его наличии.

Напомню, как это делается. Открываете терминал, нажимаете на вкладку «Вставка»:

В открывшемся окне кликаете по «Индикатора», далее – по «Пользовательский» и ищите нужный индикатор. Видите, в терминале от Альпари %b есть, а нашего индикатора нет. Значит, его нужно установить.

Скачиваете индикатор, можно скачать его здесь:

Устанавливается индикатор в терминал как обычно, но если вы давно не устанавливали индикаторы или вовсе делаете это в первый раз, то почитайте вот эту статью, т.к. в новых билдах (600 и выше) произошли некоторые изменения и процесс установки индикатора в терминал теперь несколько отличается об предыдущего. Кстати, там же написано, как определить билд вашего МТ4.

Настройки индикатора

Установив индикатор в МТ4, открываете или перезапускаете его (терминал), чтобы индикатор появился в списке (см.рис.1). Кликаете по нему и у вас сразу же откроется окно настроек:

Вверху окна настроек (свойств) расположено несколько вкладок. Рассмотрим их по порядку.

Вкладка «О программе» — только название индикатора. Ничего не трогаем.

Вкладка «Общие» — указаны настройки для работы индикатора. Все оставляем по умолчанию.

Вкладка «Входные параметры» — можно все оставить по умолчанию, но если вы меняли период в индикаторе Boolinger Bands с 20 на 13 для работы в маленьких таймфреймах, то и в этом индикаторе надо изменить период на 13. Как это сделать (относительно этой вкладки, как и всех других) написано здесь.

Вкладка «Цвета» — устанавливаете нужный цвет, толщину и вид линий индикатора. См. ссылку чуть выше.

Вкладка «Уровни» — можете установить нужные для вас уровни. Например, уровень, свыше которого надо покупать и т.д. Где их взять, эти уровни? – Определите их сами: вся необходимая информация есть в книге «Боллинджер о лентах Боллинджера». Эту книгу можно скачать здесь. Только читать книгу надо полностью и до конца: информация разбросана по всей книге, особенно много ее ближе к концу. Самое пристальное внимание советую обратить на гл.15. Установив уровни, определите, на каком уровне вы будете продавать/покупать в соответствии с вашей торговой схемой (правилами торговли).

Какие конкретно уровни устанавливать на графике я подсказать не могу: это зависит не только от валютной пары, но и от таймфрейма, на котором вы предпочитаете торговать. Поэтому определяйте их опытным путем.

Вкладка «Отображение» — необходимо определить в каких таймфреймах будут показаны данные индикатора. По умолчанию – во всех.

После окончания всех настроек у вас должно получиться так:

Как использовать индикатор в торговле, или, интерпретация его графиков

В соответствии с моей торговой схемой (прорыв волатильности), я определил уровень индикатора, выше которого на графике AUDCAD (таймфрейм 5 мин) начинается прорыв волатильности, т.е. резкое ценовое движение в ту или иную сторону. Этот уровень у меня равен 0.001.

В момент времени №1, который показан длинной красной прерывистой стрелкой, можно открывать короткие позиции и играть на понижение. Это хорошо видно и на ценовом графике: после сужения начинается расширение.

В момент № 2 я бы не стал торговать, несмотря на то, что индикатор показывает расширение полос Боллинджера, потому что это не вписывается в мою торговую схему – начинать торговлю при ПЕРЕСЕЧЕНИИ графиком индикатора контрольного уровня снизу вверх.

Если бы я использовал схему «блуждание по полосам», то тогда, видимо, начал бы торговать. А смешивать различные стратегии – верный путь к разорению.

О различных схемах работы читайте в упомянутой выше книге Боллинджера.

Кроме того, полосы Боллинджера показывают и силу тренда: расширение полос может быть таким сильным, что противоположная полоса какое-то время начинает двигаться в противоположном тренду направлении. Это хорошо видно на графике: в момент №1 верхняя полоса устремляется вверх, в то время как общий тренд – вниз. Это – отличный сигнал для трейдера приступить к торговле.

А как с помощью этого индикатора определить конец тренда?

Еще раз обратимся к графику, показанному выше.

В окне индикатора Bandwidth после входа в сделку в момент №1 (красная прерывистая стрелка), график показывает рост, но в момент №3 (черная стрелка) начинается падение графика (или график становится плоским, т.е. практически горизонтальным) – самое время выходить из сделки на Форексе или прекращать играть на понижение в бинарных опционах и ждать дальнейшего развития событий. Или переходить на другую валютную пару и искать возможности там.

Данный материал не является инвестиционным советом. Торгуя на бинарных опционах Вы рискуете потерять свои средства.

Bollinger BandWidth

Table of Contents

Bollinger BandWidth

Introduction

Bollinger BandWidth is an indicator derived from Bollinger Bands. In his book, Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger refers to Bollinger BandWidth as one of two indicators that can be derived from Bollinger Bands (the other being %B).

BandWidth measures the percentage difference between the upper band and the lower band. BandWidth decreases as Bollinger Bands narrow and increases as Bollinger Bands widen. Because Bollinger Bands are based on the standard deviation, falling BandWidth reflects decreasing volatility and rising BandWidth reflects increasing volatility.

SharpCharts Calculation

A Bollinger Band indicator consists of a middle band with two outer bands. The middle band is a simple moving average usually set at 20 periods. The outer bands are usually set 2 standard deviations above and below the middle band. Settings can be adjusted to suit the characteristics of particular securities or trading styles.

When calculating BandWidth, the first step is to subtract the value of the lower band from the value of the upper band. This shows the absolute difference. This difference is then divided by the middle band, which normalizes the value. This normalized Bandwidth can then be compared across different timeframes or with the BandWidth values for other securities.

The chart above shows the Nasdaq 100 ETF (QQQ) with Bollinger Bands, BandWidth, and the Standard Deviation. Notice how BandWidth tracks the Standard Deviation (volatility) — both rise and fall together. The image below shows a spreadsheet with a calculation example.

Defining Narrowness

Narrow BandWidth is relative. BandWidth values should be gauged relative to prior BandWidth values over a period of time. It is important to get a good look-back period to define BandWidth range for a particular ETF, index or stock. For example, an eight- to twelve-month chart will show BandWidth highs and lows over a significant timeframe. BandWidth is considered narrow as it approaches the lows of this range and wide as it approaches the high end.

Securities with low volatility will have lower BandWidth values than securities with high volatility. For example, the Utilities SPDR (XLU) represents utility stocks, which have relatively low volatility. The Technology SPDR (XLK) represents technology stocks, which have relatively high volatilities. Because of lower volatility, XLU will have consistently lower BandWidth values than XLK. The 200-day moving average of XLU BandWidth is below 5, while the 200-day moving average of XLK BandWidth is above 7.

Signal: The Squeeze

Bollinger BandWidth is best known for identifying The Squeeze. This occurs when volatility falls to a very low level, as evidenced by the narrowing bands. The upper and lower bands are based on the standard deviation, which is a measure of volatility. The bands narrow as price flattens or moves within a relatively narrow range. The theory is that periods of low volatility are followed by periods of high volatility. Relatively narrow BandWidth (a.k.a. the Squeeze) can foreshadow a significant advance or decline. After a Squeeze, a price surge and subsequent band break signal the start of a new move. A new advance starts with a Squeeze and subsequent break above the upper band. A new decline starts with a Squeeze and subsequent break below the lower band.

Chart 2 shows Alaska Airlines (ALK) with a squeeze in mid-June. After declining in April-May, ALK stabilized in early June as Bollinger Bands narrowed. BandWidth dipped below 10 to put the Squeeze play on in mid-June. Keep in mind that 10 refers to 10%. In other words, the width of the bands is equal to 10% of the middle band. Even though this level seems high, it is actually quite low for ALK. With the stock around 15-16, BandWidth was less than 10% and at its lowest level in over a year. With the subsequent surge above the upper band, the stock broke out to trigger an extended advance.

Chart 3 shows Aeropostale (ARO) with a couple of Squeezes. A horizontal line was added to the indicator window. This line marks 8, which is deemed relatively low based on the historical range. The BandWidth indicator alerted traders to be ready for a move in mid-August. The stock obliged with a surge above the upper band and continued higher throughout September. The advance stalled in late September and BandWidth narrowed again in October. Notice how BandWidth declined below the lows set in August and then flattened out. The subsequent break below the lower Bollinger Band triggered a bearish signal in late October.

The Squeeze can also be applied to weekly charts or longer timeframes. Volatility and BandWidth are typically higher on the weekly timeframe than a daily timeframe. This makes sense because larger price movements can be expected over longer timeframes. Chart 4 shows Barrick Gold (ABX) consolidating throughout 2006 and into 2007. As the consolidation narrowed and a triangle formed, Bollinger Bands contracted and BandWidth dipped below 10 in January 2007. Notice how BandWidth remained at low levels as the consolidation extended. A bullish signal triggered with the breakout in July 2007. BandWidth also rose as prices moved sharply in one direction and Bollinger Bands widened.

Chart 5 shows Honeywell (HON) with an extended trading range in the 50-55 area. There was a move to the upper band in May, but no breakout for a signal. Instead, HON clearly broke below the lower band to trigger a bearish signal in June 2007.

Summary

The BandWidth indicator can be used to identify the Bollinger Band Squeeze. This alerts chartists to prepare for a move, but direction depends on the subsequent band break. A squeeze followed by a break above the upper band is bullish, while a squeeze followed by a break below the lower band is bearish. Be careful of head-fakes however. Sometimes the first break fails to hold as prices reverse the other way. Strong breaks hold and seldom look back. An upside breakout followed by an immediate pullback should serve as a warning.

Using with SharpCharts

Bollinger BandWidth can be found in the indicator list on SharpCharts. The default parameters (20,2) are based on the default parameters for Bollinger Bands. These can be changed accordingly. 20 represents the simple moving average. 2 represents the number of standard deviations for the upper and lower band. BandWidth can be positioned above, below or behind the price plot. Click here to see a live example of BandWidth.

Using with MarketCarpets

Normalized Bollinger BandWidth is shown in the Market Carpet, allowing users to compare BandWidth for a number of securities. Using the S&P Sector MarketCarpet as an example, choose Bollinger BandWidth and click the delta icon (little triangle) to view absolute levels. A shaded delta icon shows percentage change. A white delta icon shows absolute levels. Green boxes show stocks with relatively wide BandWidth. Light boxes show stocks with relatively narrow BandWidth. A list of the stocks with the narrowest BandWidth is shown at the bottom right of the Market Carpet (Bottom 5). Click the names to see a small chart above. Users can dive into the sectors by clicking on the sector heading (e.g. Technology). With nine sectors and the Bottom 5 stocks listed for each sector, users can quickly view 45 stocks with relatively narrow BandWidth.

Suggested Scans

Bollinger Band Breakout

This scan reveals stocks whose Bollinger Bands just expanded rapidly after being contracted for 5 or more days.

For more details on the syntax to use for BandWidth scans, please see our Scanning Indicator Reference in the Support Center.

Тема: Индикатор Полосы Боллинджера

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Уважаемый Регистрация 18.09.2020 Адрес Far, far away. Сообщений 3,025

Благодарности
Получено: 2,449
Отправлено: 1,321

Индикатор Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера были изобретены американским трейдером и финансовым аналитиком Джоном Боллинджером в конце 80-х годов прошлого века, в составе собственной системы анализа финансовых рынков, названной автором, как «система рационального анализа». Рациональный анализ – это объединение классических видов анализа: фундаментального и технического.
Индикатор Bollinger bands один из известнейших индикаторов и присутствует в стандартной комплектации всех популярных терминалов. В терминале Metatrader его можно найти в группе «Трендовые индикаторы». Во множестве торговых стратегий индикатор используется для поиска точек зарождения и разворота тренда, для определения волатильности рынка, для подтверждения фигур свечного анализа. Индикатор можно использовать как сам по себе, так и комбинировать с другими типами индикаторов.
Что же представляет из себя индикатор? Технически: центральная линия это простая n-периодная скользящая средняя, а верхняя и нижняя граница рассчитывается как средне-квадратичное отклонение цены от центральной линии, дополнительно помноженное на коэффициент отклонения D. Формулы расчета можно найти под спойлером:

Скрытый текст

Визуально Полосы Боллинджера представляют из себя канал с динамически изменяемой шириной, где направление центральной линии показывает направление тренда, а ширина полос — текущую волатильность цены. Помимо самих Полос Боллинджера можно выделить два производных параметра: ширина полос BandWidth, и параметр %b, показывающий, где в данный момент находится цена относительно полос Боллинджера. Значение «1» соответствует касанию ценой верхней границы полос, «0» соответственно касанию ценой нижней границы. Значение -0.15 говорит о том, что цена на 15% от текущей ширины ниже нижней границы полос Боллинджера:

Ширину полос BandWidth показывает индикатор Standard Deviation, который находится в папке «Индикаторы/Трендовые». Для вывода на график параметра %b можно воспользоваться вот этим индикатором: percent-b-bollinger-bandwidth-tf.ex4

Многим будет интересно, нужно ли подстраивать в индикаторе параметры количества периодов n и отклонения D. Сам Джон Боллинджер утверждает, что n=20 и D=2 (стандартные параметры) являются наиболее универсальными и хорошо работают на большинстве рынков. Сами параметры были выбраны таким образом, чтобы 89-90% времени цена находилась внутри линий Боллинджера. Если же возникает необходимость выбора других параметров, то для валютных рынков форекс, Джон рекомендует диапазон количества периодов n от 10 до 50, а отклонения, соответственно, от 1.9 до 2.1. Единственный момент – Джон советует применять индикатор не к цене закрытия, а к типичной цене, которая считается так: (High+Low+Close)/3, так как она лучше характеризует рынок, чем цена закрытия.

Несмотря на то, что такая ТС может показывать неплохие результаты, у нее есть существенные недостатки и для снижения рисков необходимо использовать дополнительную фильтрацию сигналов.

Дальше я разберу несколько торговых систем, основанных на индикаторе Bollinger bands, с примерами реальных входов.

Последний раз редактировалось viktan; 11.03.2020 в 08:49 .

Уважаемый Регистрация 18.09.2020 Адрес Far, far away. Сообщений 3,025

Благодарности
Получено: 2,449
Отправлено: 1,321

Использование полос Боллинджера при анализе свечных моделей.

Пожалуй, самая известная свечная модель – модель разворота «Голова и плечи»(и ее аналог для нисходящего тренда – «перевернутые голова и плечи»). Также достаточно часто появляется модель разворота «двойная вершина»/«двойное дно». Несколько реже появляется модель «Тройная вершина»/»Тройное дно». Идеальные модели (одинаковая высота плечей в первой и вершин во второй и третьей, горизонтальная линия шеи и пр.) встречаются на графиках достаточно редко. Торговать такие модели легко, их хорошо заметно на графике. Однако, возникает вопрос, как определить не идеальную модель (например, модели «двойная вершина/основание» часто имеют разную высоту экстремумов) в процессе ее формирования, а не на истории. Сейчас я покажу, как полосы Боллинджера могут помочь в этом деле.
Основная идея заключается в определении относительного моментума экстремума. Если пик экстремума пробивает боковую линию Боллинджера, то это чаще всего означает, что тренд еще в силе и сдавать позиции не собирается. И наоборот, как только следующий максимум или минимум полностью остается в пределах полосы Боллинджера, это первый сигнал на возможность близкого разворота. И даже если в абсолютной ценовой шкале следующий максимум выше предыдущего, в относительной – относительно полос Боллинджера – максимум считается ниже. Тренд потерял силу. Хорошая иллюстрация приведена на графике ниже.

После почти четырехмесячного роста пара австралийский доллар/канадский доллар впервые нарисовала пик, который полностью остался внутри полос Боллинджера. Сформировалась модель «двойная вершина» и сигнал к закрытию длинной позиции. Затем цена, отбившись от центральной линии, делает еще одну попытку роста, но снова не может достичь верхней линии Боллинджера и устремляется вниз. Это левое плечо в относительной модели «голова и плечи» Боллинджера, а центральная линия выступает в качестве линии шеи. Пробой центральной линии можно расценивать, как сигнал к продажам. На этом примере так же видно, что классическая свечная модель «голова и плечи» так же будет сформирована, но значительно позже. После следует семи-месячный даунтренд, который заканчивается двойным дном. И снова второй минимум, впервые после длительного промежутка, не смог преодолеть нижнюю полосу Боллинджера. Это четкий сигнал к закрытию продаж и поиску входа в покупки. Покупать можно при пробое центральной линии или же при подтверждающих сигналах других индикаторов.

Также полосы Боллинджера можно использовать как сигнал продолжения. Пробои боковых линий показывают, что тренд в направлении пробоя все еще силен, и можно не только не закрывать позиции, но и добавляться на откатах к средней или противоположной линии.

Еще одно замечание относительно выбора таймфрейма. Хотя индикатор Bollinger Bands был разработан для дневного таймфрейма, можно утверждать, что индикатор одинаково хорошо работает на любом таймфрейме, вплоть до тикового графика. Сам автор не делает акцент на каком то одном периоде, однако рекомендует использовать в торговле три различных временных структуры — короткую, среднюю, длинную. У каждого трейдера может быть свое понятие для каждого термина, например это может быть комбинация (Год, Квартал, Неделя), а может быть (Неделя, День, Час) и даже (Час, 10 минут, Тики). В долгосрочной проводится подготовительный анализ, в среднесрочной — основной анализ и подготавливается торговый план. В краткосрочной — ищутся входы и исполняются сделки. Такой подход используется во многих успешных торговых стратегиях (например, «Три экрана Элдера») и зарекомендовал себя с лучшей стороны.

Дальше перейду непосредственно к торговым стратегиям.

Последний раз редактировалось viktan; 06.03.2020 в 10:25 .

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Добавить комментарий