Индикатор Аллигатор Билла Уильямса (Alligator)

Рейтинг брокеров бинарных опционов, лучших за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Индикатор Аллигатор Билла Уильямса

Популярным индикатор аллигатор стал после выхода двух книг известного трейдера Билла Уильямса «Новые измерения в биржевой торговли» и «Торговый хаос». В них достаточно подробно описан сам индикатор, но из-за авторского лексикона некоторые моменты могут быть непонятны начинающему трейдеру.

Начнем с того, что большую часть времени рынок находится в состоянии ренджа (торгового диапазона), при котором цена не выходит за определенные границы. Благоприятным для торговли является лишь 20-30% всего времени, когда наблюдается трендовое движение с ярко выраженным направлением движения цен. Как раз для оценки направления тренда и фильтрации периодов бокового тренда и используется индикатор аллигатор. Он предназначен для выявления начала зарождающегося тренда.

Описание индикатора Аллигатор

Технический индикатор аллигатор представлен обычной комбинацией трех сглаженных среднескользящих линий с периодами 13, 8 и 5, а также смещением 8, 5 и 3. При этом для построения используется медиана цены, а не цена закрытия. Билл Уильямс дал «крокодиловое» название каждой из этих скользящих средних.

Самая длинная скользящая средняя, которую использует индикатор аллигатор, называется «Челюсть аллигатора» (период 13, смещение 8). Она отмечает прогнозируемый уровень цен, который установится в случае появления на рынке новых факторов, что фактически делает ее долгосрочным аналогом справедливой рыночной цены. В связи с этим эту линию также называют «Линией баланса». Если цена расположена над «Челюсти аллигатора», то на рынке позитивно оцениваются новые факторы, что говорит о продолжении роста вверх. Если же цена расположилась ниже этой линии, то рынок негативен и падение будет продолжаться.

Оценка скользящих средних с более низким периодом, индикатор аллигатор производит по этой же схеме, но при этом используется более краткосрочный интервал времени.

Билл Уильямс эти линии описывает своеобразным образом, потому его теория требует некоторых дополнительных комментариев. Так он называл скользящие средние линиями баланса и отмечал, что если они все переплетены, то аллигатор спит, и продолжительность его сна напрямую влияет на состояние его голода. В этом случае длительное переплетение подразумевает узкий торговый диапазон или длительную консолидацию. В этом плане индикатор аллигатор согласуется с рядом концепций технического анализа.

Уильямс указывает, что пробуждению аллигатора сопутствует сильный голод, который провоцирует охоту на цены до полного насыщения. Под этим подразумевается ситуация с прорывом торгового диапазона, сила которого зависит от продолжительности предыдущей консолидации и ее высоты.

Далее Уильямс говорит, что после насыщения аллигатор теряет интерес к еде, что приводит к схождению скользящих средних. В этот момент по теории Уильямса необходимо закрыть позиции и ожидать нового тренда.

ТОП-3 лучших брокера БО с русским интерфейсом:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Использование индикатора Аллигатор

Достоинством индикатора Аллигатор является то, что большинство сигналов нельзя толковать двояко, однако при этом он может дать множество ложных сигналов в момент формирования нового тренда.

Определение силы последующего тренда . Нередко индикатор аллигатор используется для определения силы последующего движения на рынке. Это определяется по времени, во время которого скользящие средние являются переплетенными. Чем этот период больше, тем предположительно сильнее последующее трендовое движение. При этом стоит отметить, что линии аллигатора для этого не всегда подходят. Альтернативным решением является использования любого показателя волатильности или индикаторов, которые основаны на этих показателях.

Сигнал подготовки к открытию позиции . Если колебания скользящих средних на рассматриваемом торговом диапазоне увеличиваются и при этом растет пространство между ними, то индикатор аллигатор сигнализирует о возможном начале нового тренда, направление которого определит первый фрактал. Готовится к входу в рынок необходимо начинать с появлением первого фрактала.

Как правило, индикатор аллигатор не используется в чистом виде. К примеру, сигнал к покупке поступает в том случае, когда линии аллигатора начали расти, а цена пробила фрактал, направленный вверх. Позиция открывается на уровне фрактала или немного выше при условии, что фрактал расположен выше всех скользящих средних индикатора. Если же линии аллигатора устремились вниз, а цена пробила фрактал, который направлен вниз и находится ниже скользящих, то это является сигналом к продаже. Иногда рекомендуют подождать появление второго фрактала, расположенного выше или ниже предыдущего фрактала, что подтвердит сигнал на открытие позиции.

Сигнал добавления к существующей позиции . Если индикатор аллигатор соблюдает вышеописанное условие открытия позиции и на графике появляется следующий фрактал выше или ниже предыдущего, то это говорит о возможности добавления к уже открытой сделке.

Определение тренда . О начале тренда говорит ситуация, когда 13-периодная скользящая средняя (Челюсти Аллигатора) расположена далеко от ценовых баров, при этом 8-периодная линия (Зубы Аллигатора) расположена между 13-периодной и 5-периодной, а 5-периодная линия (Губы Аллигатора) расположена ближе к графику цен. Тренд тем сильнее, чем дальше линии расположены друг от друга. Пересечение скользящих средних сигнализирует об окончании тренда.

Сигнал установки стопа . Для определения уровня стопа при стратегии «следование за трендом» применяется 13-периодная скользящая средняя. При этом трейдер может использовать и другие две линии в качестве стоп-лосса, все зависит от того, на какой риск он готов пойти. Если установить стоп по самой длинной линии, то увеличивается риск потерь, так как при достижении Челюсти Аллигатора позиция, как правило, является убыточной. Если же стоп установить на самой быстрой 5-периодной линии, то позиция будет закрыта при малейших сигналах к окончанию тренда. В результате трейдер может пропустить часть тренда, что снизит прибыль от сделки.

Помимо этого используются инструменты, которые являются производными от индикатора Аллигатор. К примеру, осциллятор Awesome Oscillator, Gator, Accelerator.

Аллигатор Билла Уильямса

Одним из трендовых индикаторов является Аллигатор Билла Уильямса. С помощью него, можно определять зарождение тренда. Он также способен указать последующее направление движения. Понять принцип работы индикатора легко, также легко им пользоваться. В основе лежат три скользящие средние с разными периодами и коэффициентами смещения. Когда рыночный тренд устойчив, кривые идут параллельно друг другу, но стоит начаться боковому движению, как линии начинают переплетаться.

Одна из кривых имеет длинный период (13) и выступает в качестве Челюсти Аллигатора. Другая скользящая средняя настроена на меньший период (8), и известна как Зубы Аллигатора. А для третьей кривой, называемой Губа Аллигатора, выставлен короткий промежуток (5). Построение кривых происходит за счет средней цены, а не цены закрытия

Сигнал к покупке опциона Call поступает тогда, когда на графике все три скользящие средние начинают движение вверх. А моментом для покупки опциона Put является разворот кривых вниз. В связи с тем, что используются скользящие средние, возникает проблема с запаздыванием и неаккуратностью сигналов.

Разрабатывая индикатор, Бил Уильямс опирался на предположения, что только 20% всего времени на рынке наблюдаются тренды. В остальное время колебания цены происходят в определенных рамках. Длинная кривая индикатора отображает уровни цен, до которых способен дотянуть рынок если не будет возникать новых факторов. Таким образом, показываются долгосрочные рыночные тренды. Если цена находится над длинной кривой, то реакция на дополнительные данные будет положительной и тренд продолжит восходить. Но когда цена располагается под длинной кривой, то наблюдается отрицательное восприятие дополнительных данных. При этом рынок продолжит падать. Функция средней и короткой кривых аналогична длинной. Разница лишь в периоде.

Как объясняет Билл Уильямс, переплетение трех кривых характеризует консолидацию, которую называют сном аллигатора. Чем продолжительнее сон, тем голоднее становится аллигатор. Это означает, что длительное боковое движение приводит к последующему мощному направленному движению. Насытившись, аллигатор успокаивается, и рынок затихает.

Формирование восходящего движения приводит в действие все три кривые, которые начинают тянуться вверх. В результате формируется фрактал. Если к тому же расположение фрактала выше всех скользящих средних, то трейдеры приобретают опционы Call.

В случае направления кривых вниз, есть вероятность зарождения нисходящего тренда. Тогда трейдеры дожидаются, пока пробьется нижний фрактал, и покупают опционы Put. При этом лучше когда цены располагаются над фракталом.

Индикатор Аллигатор — описание работы (Alligator)

Индикатор Аллигатор (Alligator) это классический пример трендового инструмента, в основе которого лежат скользящие средние. С помощью этого инструмента можно отлично отлавливать рыночные тенденции, и находить стадии рынка, где наблюдается консолидация, приводящая к флетовым ситуациям.

Аллигатор это разработка знаменитого Билла Вильямса, который утверждал, что рынок только 30% времени находится в сильном тренде. Именно для определения этих моментов и создавался индикатор, который позволяет находить такие стадии и извлекать максимальную прибыль. Не забывайте, что индикатор разрабатывался для рынков, где прибыль определяется на основе пунктов, которые прошла цена. Это были не бинарные опционы.

Теоретические основы и принципы построения

Для работы будем использовать живой график. Выбираем на нем индикатор Williams Alligator. Появляется дополнительное окно настройки индикатора. Параметры мы будем использовать по умолчанию, но на рисунке ниже обозначены все элементы настройки и их значения.

На графике мы видим 3 линии:

  • Челюсти (синяя линия). Это самая медленная скользящая средняя.
  • Зубы (красная линия). Средняя скользящая средняя.
  • Губы (зеленая линия). Быстрая средняя.

Когда индикатор Alligator выстраивается в последовательности «челюсти-зубы-губы» формируется правильная форма пасти аллигатора. Принято говорить, что он вышел на охоту. Для трейдера это означает. Что рынок в активной стадии тренда и нужно зарабатывать!

При построении индикатора используется не классический мувинг, а сглаженная скользящая средняя. Не буду сейчас вдаваться в тонкости расчета этого показателя (поскольку это абсолютно неважно в рамках данной статьи), отмечу только, что в его основе лежит большой упор на среднюю цену.

Аллигатор подсказываем нам о ситуациях, когда рынок выходит из спячки и начинает активные движения. В практической части статья я остановлюсь на этом моменте более подробно, но сейчас просто отмечу, что в идеале для анализа следует использовать большой временной период, поскольку индикатор очень чувствителен к рыночному шуму. Э тот шум может давать гигантское количество ложных точек входа. Но об этом, а также о том как этого избежать, ниже.

Практическое применение индикатора Alligator

В данном разделе рассмотрены ключевые способы использования индикатора Аллигатор Билла Вильямса. Еще раз перед началом разбора акцентирую ваше внимание – мы работаем с трендовым индикатором. Не забывайте об этом.

Как определить тренд?

Главное предназначение Аллигатора по заявлению его автора Вильямса заключается в нахождении на рынке таких ситуаций, когда рынок должен активно проснуться и начать движение в одном из направлений. При этом суть в поиске только импульсного движений, который приведет к собиранию большого количества пунктов. Для бинарных опционов это также значимо – сделка будет более надежной. Ниже приведен пример того, как выглядят различные стадии тренда с точки зрения индикатора.

  1. Если линии движутся примерно параллельно и находятся выше цены – рынок направлен вниз.
  2. Если линии движутся примерно параллельно и находятся ниже цены – рынок движется вверх.
  3. Если линии хаотически переплетены – на рынке флет, неопределенность.

Вот такой нехитрый способ позволяет понять на каком этапе рынка мы сейчас находимся. Проблема – все трендовые индикаторы опаздывают за рынком и сигнал на покупку мы получаем тогда, когда движение уже началось. Соответственно точка входа не идеальная. Часть трейдеров для решения этой проблемы ждут отката цены и только потом покупают контракт.

Внимание на рисунок выше. Мы видим сильный нисходящий тренд, но когда он сформировался в результате правильного построения Alligator, то рынок уже «летел» вниз больше суток. Естественно моментальный вход в сделку будет ошибкой. Мы можем дождаться отката цены к красной, а еще лучше синей, линии и только потом покупать. На рисунке такие точки отмечены стрелками вниз. В такие моменты покупка будет наиболее оптимальной и осмысленной.

Как определить силу тренда?

Ответить на этот вопрос крайне тяжело. Действительно, когда Аллигатор встал в нужную позицию, то понять насколько продолжительным будет тренд практически невозможно. Существует только 1 общепринятое правило, которое может помочь в этой ситуации. Чем продолжительнее был флет перед движением – тем сильнее будет тренд. На практическом примере это выглядит следующим образом.

1 день и 17 часов цена стояла в неопределенности потом Аллигатор дал сигнал и началось движение (как обычно на пару свечей индикатор опоздал). Это движение продлилось 4,5 дня, в течение которых цена упала на 300 пунктов. Именно так этот принцип и работает в большинстве случаев, хотя иногда и продолжительный флет не будет гарантировать мощный тренд.

Достоинства и недостатки

Явное достоинство Аллигатора заключается в его высокой надежности. Я говорю сейчас о том, что он всегда четко улавливает все тенденции рынка и возможности для входа. Парадоксально, но недостаток индикатора вытекает из его достоинства. Я уже отмечал, что речь идет о трендовом индикатора, и в данном случае он более трендовый чем все другие индикаторы. Следовательно – Аллигатор Вильямса очень сильно опаздывает за рынком. Иногда это не критично, но часто рекомендации на покупку приходят в момент, когда активная стадия роста (падения) уже преодолена. Помните об этом.

Рейтинг лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    № 1 в рейтинге! Лучший брокер с самыми большими бонусами за открытие счета! Гарантия честности и надежности. Идеально для новичков!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Большое количество инструментов для трейдинга. Хороший выбор для опытных трейдеров!

Добавить комментарий